上海黄金交易所竞价交易细则.PDF

上海黄金交易所竞价交易细则 目 录 第一章 总 则 第二章 交易席位与交易编码 第三章 上市合约与价格 第四章 指令与成交 第五章 现货实盘交易与现货即期交易 第六章 延期交收交易 第七章 附 则 — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范竞价交易行为，维护交易各方的合法权益，根据 《上海黄金交易所章程》和《上海黄金交易所交易规则》制定本细则。 第二条 上海黄金交易所（以下简称交易所）的竞价交易业务是 指采取自由报价、撮合成交的交易方式，按照价格优先、时间优先的 原则撮合成交的交易业务。交易所为竞价交易提供集中履约担保。 第三条 交易所、会员、客户及相关工作人员在竞价交易中必须 遵守本细则。 第二章 交易席位与交易编码 第四条 交易席位是会员参与交易所交易的业务单元。 第五条 交易所根据会员类别和权限设置相应的交易席位，并分 配由六位数字组成的席位号。 第六条 会员因业务发展需要增加交易席位的，可以向交易所提 出申请。交易所根据会员实际情况审批，每家会员交易席位数原则上 不超过三个。 第七条 交易所按交易席位进行风险控制管理及其他相关管理。 第八条 一个客户只能开立一个交易所的客户代码。客户代码由 十位数字构成，由交易所统一编制。 第九条 交易所实行交易编码管理制度，交易编码是客户参与交 易所交易的专用代码，由会员交易席位号和客户代码两部分组成。 第十条 一个客户可以在多家有业务资质的会员处开户、且一个 客户代码关联的交易席位不超过三个，交易所以会员交易席位号串联 客户代码作为客户在不同交易席位处的交易编码。 — 2 — 第十一条 客户提供虚假资料或会员协助客户使用虚假资料开 户的，交易所有权责令会员限期平仓，平仓后注销该客户的客户代码， 同时按照《上海黄金交易所违规处理办法》的有关规定处理。 第十二条 本章关于交易席位和交易编码的规定适用于询价交 易、定价交易、报价交易等其他交易模式。 第三章 上市合约与价格 第十三条 竞价交易上市品种包括黄金（Au）、白银（Ag）、铂金 （Pt）以及其他经中国人民银行批准的品种。 第十四条 根据交易方式不同，竞价交易合约包括现货实盘合约、 现货即期合约、现货延期交收合约及其他经中国人民银行批准的合约。 现货实盘合约包括：Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95、Au99.5、 Pt99.95、iAu100g、iAu99.99、iAu99.5，其中iAu100g、iAu99.99、 iAu99.5 为国际板合约； 现货即期合约包括：Ag99.9 和Ag99.99； 现货延期交收合约包括：Au （T+D）、mAu （T+D）、Au （T+N1）、Au （T+N2）、Ag （T+D）。 新增合约根据交易所公告执行。 第十五条 交易所可以根据市场情况，将一段时间内没有交易且 没有持仓的合约设定为不活跃状态，待市场有交易需求时再恢复该合 约的交易。 第十六条 黄金、铂金的报价单位为人民币元∕克，白银的报价 单位为人民币元∕千克。 第十七条 竞价交易合约的交易单位为“手”，报价量必须是“一 手”的整数倍，不同交易合约每手代表的商品数量，详见《上海黄金 — 3 — 交易所竞价交易合约参数表》（附1）。 第十八条 报价应当要素齐全，包括客户交易编码、合约代码、 买卖方向、开/平仓、手数、价格、指令类型等。 第十九条 交易所对报价指令按照价格优先、时间优先的原则撮 合成交。当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等 于买入价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价