上海黄金交易所现货大宗交易管理办法.PDF

上海黄金交易所现货大宗交易管理办法 目 录 第一章 总 则 第二章 市场准入 第三章 申报与成交 第四章 违规处理 第五章 附 则 — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范上海黄金交易所 （以下简称交易所）现货大宗交 易业务，保护参与机构的合法权益，根据 《上海黄金交易所交易规 则》、 《上海黄金交易所竞价交易细则》等有关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称现货大宗交易业务（以下简称大宗交易）是 指由买卖双方会员通过交易所会员服务系统申报，经双方协商确定 成交价格、且成交数量较大的现货实盘交易业务。 第三条 交易所、会员、客户、其他相关参与者及相关单位的工 作人员，开展现货大宗交易及相关业务应当遵守本规则。 第二章 市场准入 第四条 具备交易所竞价市场交易权限的会员可以从事大宗交易 业务。 第五条 法人客户可通过会员代理参与大宗交易，个人客户暂不 允许参与大宗交易。进行大宗交易的买方客户与卖方客户中，至少有 一方是交易所金融类会员的自营交易账户。 第六条 大宗交易的单笔交易金额一般不低于人民币 200 万元。 特殊情况需与交易所联系并说明具体原因，否则交易所可不予受理。 第七条 交易所用于交易合约的发行、风险处置、错单处理等特 — 2 — 殊用途的大宗交易，不受市场准入规定的限制。 第三章 申报与成交 第八条 大宗交易品种 允许进行现货大宗交易的合约为交易所的现货实盘合约。 第九条 申报时间 大宗交易的申报时间为每个交易日的夜市20:00 至次日15:45。 第十条 申报方式 大宗交易买卖双方分别通过交易所会员服务系统进行大宗交易 申报，客户由会员代理申报。大宗交易申报由系统自动匹配，在交 易所复核通过后成交。 第十一条 申报要素 大宗交易的申报要素包括交易品种、交易价格、交易手数，买 卖双方各自的客户代码、席位代码、会员代码等。 大宗交易的价格应在当日合理价格范围内，交易对手须在大宗 交易申报单备注栏对不在当日合理范围内的申报价格进行情况说 明。交易所有权利不复核价格偏离合理范围且未做正当情况说明的 大宗交易申报单。 第十二条 申报流程 （一）申报单提交。具有大宗交易权限的会员用户登录会员服 务系统，根据交易双方达成的交易协议录入大宗交易信息，完成提 — 3 — 交后申报单显示 “已提交”状态。提交大宗交易申报时，会员须准 备相应的资金和实物库存。 （二）申报单匹配。大宗交易双方完成申报单提交后，系统自 动进行匹配，交易要素匹配一致的，该笔申报单显示 “已配对”状 态。 （三）申报单复核。 “已配对”的大宗交易申报单由交易所审 核，复核通过后交易完成，会员服务系统中该笔大宗交易申报单更 新为 “已成交”状态。 第十三条 交易所在每交易日的上午11:00-11:30和下午15:00- 15:45，分两次对已提交的大宗交易申报单进行审核，审核通过后执 行复核操作。 会员因特殊原因，在会员服务系统提交大宗交易申报单后需要 立即成交的，可向交易部工作人员说明情况，申请即时复核。 第十四条 交易所对复核通过的大宗交易成交单，实行交易账户 的可用资金与客户实物库存实时过户。大宗交易申报单审核未通过 或成交复核未通过的，该笔申报失效，会员可在大宗交易申报时段 内，补充要求的申报材料或补足资金、库存后重新申报。 第十五条 大宗交易达成后会员可在会员服务系统查询大宗交易 成交单。大宗交易成交信息不在竞价实时行情中显示。 第十六条 大宗交易成交与该合约的现货实盘竞价成交为同一合 约的不同成交方式，交易所按现货实盘合约、现货即期