中小商业银行风险定价.pptVIP

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2018-12-08 发布于江苏
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中小商业银行风险定价.ppt

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中小商业银行风险定价研究学号：1020730217姓名：黄宇翔中小商业银行的发展现状 1.在同业间处于弱势地位。 2.内部治理结构不完善。 3.政策扶持力度不够。中小商业银行存在的主要风险 1. 信用风险(credit risk) 2. 市场风险（market risk） 3. 流动性风险（liquidity risk）信用风险是最重要的风险商业银行在经营活动过程中，主要面临着信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等风险。其中，信用风险无疑是最重要的风险。信用风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。信用风险管理的目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。　　　　商业银行信用风险管理的主要方法商业银行传统的信用风险度量方法 1、“6C”法，指品德(character) 、能力(capacity) 、资本(capital)、抵押品(collateral) 、经营环境(condition) 、事业的连续性(continuity) 2、信用评分方法　现代信用风险度量模型 KMV模型 Credit Metrics 麦肯锡模型 CSFP信用风险附加计量模型我国中小商业银行信用定价的模型贷款定价公式: 贷款利率=资金成本（或基准利率）+风险溢价+目标利润+调整因素如何进行贷款定价 1、贷款经营成本的测算 2、平均风险补偿率及其估算 3、目标利润率 4、客户因素参考资料王俊寿. 商业银行贷款定价模型比较研究.2004.02 南胡丹. 中小商业银行信用定价体系探讨. 农村金融研究.2004.10 唐旭. 利率市场化和贷款定价.上海金融学院报谢谢! * *