11最优投资组合选择-课件.ppt

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2018-09-08 发布于广西
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计算投资金额 data amt_out3; set nlp_out4; if _TYPE_ ne PARMS then delete; array xa(8) x1-x8; array a(8) a1-a8; do i=1 to 8; a(i)=round(xa(i)*100000,.01); end; total=sum(of a1-a8); run; data amt_out4; set amt_out3; rename a1=r000002 a2=r000007 a3=r000011 a4=r000016 a5=r600601 a6=r600604 a7=r600651 a8=r600653; run; proc print data=amt_out4; var r000002 r000007 r000011 r000016 r600601 r600604 r600651 r600653 total; title2 每只股票投资的数额; run; 使用INEST=输入数据集在PROC NLP中使用INEST=输入收据集，可以使其余PROC NLP语句简化，同时也简化诊断检查。 INEST=数据集为TYPE=EST中的数据。所有股票的初始值均取为0.125。如果这些初始值不可行，PROC NLP将计算可行的初始值。下界是0，上界是1。收益不等式约束的右边值设为0.019 （即1.9个百分点）。 data in_nlp4(type=est); input _type_ $8. x1-x8 _rhs_; cards; parms .125 .125 .125 .125 .125 .125 .125 .125 . lowerbd 0 0 0 0 0 0 0 0 . upperbd 1 1 1 1 1 1 1 1 . eq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ge 0.0246951391 0.0127497123 0.0124444582 0.0079714507 0.0216395959 0.0067692931 0.0263324389 0.0143749164 0.019 proc nlp inest=in_nlp4 outest=nlp_out5; parms x1-x8; var =x1*x1* 0.0194244422 +x2*x2* 0.0248545995+x3*x3* 0.024841303 +x4*x4* 0.0150937098+x5*x5* 0.029767682+x6*x6* 0.0156948233 +x7*x7* 0.0295971799+x8*x8* 0.0227559726 +2*x1*x2* 0.012652434+2*x1*x3* 0.0150048423+2*x1*x4* 0.0085234643 +2*x1*x5* 0.0087603573+2*x1*x6* 0.0043113555+2*x1*x7* 0.0078285695 +2*x1*x8* 0.0068767269 +2*x2*x3* 0.0164591308+2*x2*x4* 0.0102511593+2*x2*x5* 0.0125957989 +2*x2*x6* 0.0091172983+2*x2*x7* 0.0140708542+2*x2*x8* 0.0126957816 +2*x3*x4* 0.0084318348+2*x3*x5* 0.0097300933+2*x3*x6* 0.0075174348 +2*x3*x7* 0.0084425639+2*x3*x8* 0.0090521457 +2*x4*x5* 0.009197054+2*x4*x6* 0.0043473766+2*x4*x7* 0.0070145728 +2*x4*x8* 0.0091100859 +2*x5*x6* 0.0101411356+2*x5*x7* 0.0175577636+2*x5*x8* 0.0167131136 +2*x6*x7* 0.0104334122+2*x6*x8*0.0083393987 +2*x7*x8* 0.0136299731; risk=sqrt(var); min risk; run; 使用INQUAD=输入数据集 INQUAD=数