时间序列分析期末考试2010B.doc

共 NUMPAGES 8页 第 PAGE 1 页 学院： 专业班级： 姓名： 学号： 装 订 线 内 不 要 答 题 浙江农林大学 2009 - 2010 学院： 专业班级： 姓名： 学号： 装 订 线 内 不 要 答 题 课程名称： 应用时间序列分析 课程类别： 必修 考试方式： 闭卷 注意事项：1、本试卷满分100分。 2、考试时间 120分钟。 题号 一 二 三 四 五 得分 得分 评阅人 得分一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分，共12分） 得分 1. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 2. 下图为某时间序列的相关检验图，图1为自相关函数图，图2为偏自相关函数图，请选择模型 。 ( ) 图1 图2 A. AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2) 3. 下图中，图3为某序列一阶差分后的自相关函数图，图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图，请对原序列选择模型 。 ( ) 图3 图4 A.ARIMA(4，1，0) B. ARIMA(0，2，1) C. ARIMA(0，1，2) D.ARI MA(0，1，4) 4. 记B为延迟算子，则下列不正确的是 。 ( ) A. B. C. D. 5.对于平稳时间序列，下列错误的是 ( ) A. B. C. D. 6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平的显著性检验，请选择该序列的拟合模型 。　　　　　　　　　 ( ) A. B. C. D. 得分 得分 二、检验下列模型的平稳性与可逆性，写出详细过程。（每小题4分，共16分） 1. 2. 3. 4. 得分 得分 三、解差分方程（每小题3分，共6分） 1. 2. 得分 得分 四、计算题（第1题11分，第2-6题每题9分，共56分） 1.一个序列适应如下模型： 2.已知某序列服从MA(3)模型： 4.对一观察值序列{ }使用指数平滑法.已知且前一期的平滑值为24.5,平滑系数为0.30.求2期预测值 6.获得100个ARIMA(0,1,1)序列的观测值 (1)．已知求的值 2．假定新获得求的值 得分 得分 五、证明题（10分） 对于一个中心化AR(1)模型,证明 若已知,且的95%的置信区间为(16,9),求模型中和值.