凯莱赫HerbKelleher是西南航空公司.PPT

* 例题之解答-3 方案A的期望值： 3840-2000=1840万元 方案B的期望值： 2946-1600=1346万元 方案C的期望值： 1830-1000=830万元 因为方案A的期望值最大，所以方案A最合适。 * 例题之解答-3 1840 2946 1840 830 1346 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1000 400 800 250 80 500 150 50 100 3840 1830 * 3、敏感性分析 在风险型决策中，如果概率分布变化了，那么各方案的期望值也就会发生变化，此时最优方案会变化吗？ 答案是不一定。 如果概率稍有变动，方案期望值变化很大，则很可能要改变决策，此时被称为是敏感的；反之，则是不敏感的。对概率的敏感性不强，说明决策稳定性强，决策风险也就比较小；反之，敏感性强，则决策稳定性差，风险也大。 敏感性分析的目的就在于分析决策稳定性强还是弱。 * 敏感性分析之例题 某企业拟开发一种时尚新产品。若开发成功，则能获利600万元；若失败，则将损失300万元的开发投资。该企业应如何决策？ 分析：显然，企业决策的关键在于他对开发成功可能性大小即概率的预测，即有多大的胜算。那么，成功概率至少要达到多少企业才可能选择开发呢？ * 例题之解答 设开发成功的概率为P，那么不成功的概率则为(1-P)，相应的期望值E为： E=600P+(-300)(1-P)=900P-300 要开发至少得E0，即900P-3000，得到：P0.33 这里P=0.33被称为转折概率，因为成功概率超过它就可开发，反之不应开发。 实际预测的概率与转折概率有什么关系呢？ 显然，如果预测概率离转折概率越远，那么敏感性将越弱，决策稳定性将越强；离转折概率越近，敏感性将越强，稳定性将越弱。 * 例题之解答 作为衡量预测概率与转折概率之间关系的一个指标，引入一个新概念：敏感系数 敏感系数=转折概率/预测概率 敏感系数越接近于1，决策的敏感性越强，稳定性越差，风险越大。 敏感系数越远离1，决策的敏感性越弱，稳定性越强，风险越小。 例：预测概率0.7时的敏感系数为0.33/0.7=0.48；预测概率0.4时的敏感系数为0.33/0.4=0.83；说明后者的敏感性更强。 * (三)不确定型决策方法 对于不确定型决策，决策者无法预测自然状态发生的概率，因此，不确定性很大，决策的主观性也会更大。以下一些方法可供参考。 1、最大最小值法 2、最小后悔值法 3、机会均等法 * 1、最大最小值法 属于保守型决策者常用的一种方法。又称悲观决策法。是坏中求好，即先从每个方案中选择一个最小的损益(最坏的结果)，然后从中选择一个相对最大者(坏中求好)，其所对应的方案就是较好方案。 * 最大最小法之例题 某企业拟对A、B、C、D四种投资计划作出决策。根据预测将会有三种自然状态，损益值如下（单位：万元）： 销路好 销路一般 销路差 A 2000 800 -100 B 1000 500 -60 C 2500 600 -80 D 1500 700 -50 * 例题解答 销路好 销路一般 销路差 A 2000 800 -100 B 1000 500 -60 C 2500 600 -80 D 1500 700 -50 * 2、最小后悔值法 这是一种以各方案的机会损失的大小判断优劣的方法。在决策中，当某种自然状态出现时，决策者必然希望选择当时最满意的方案，若决策者未选择这一方案，则必然会感到后悔。最小后悔值法就是希望这种后悔程度最小。 把实际选择方案与应该选择的方案的损益值之差称为后悔值。最小后悔值法就是先确定各方案的最大后悔值，然后从这些最大后悔值中选择一个最小值，该最小值所对应的方案就是令人满意的方案。 * 最小后悔值法举例 以最大最小值法时的例子来说明。 首先，找出各状态下的最好结果。 销路好 销路一般 销路差 A 2000 800 -100 B 1000 500 -60 C 2500 600 -80 D 1500 700 -50 * 其次，用不同状态下其他数值减去相应状态最好的数值，其差为后悔值。 再次，在每个方案里找一个最大的后悔值。 最后，从这些最大后悔值里选择最小值，其对应方案即为满意方案。 后悔值表 销路好 销路一般 销路差 最大后悔值 A 500 0 50 500 B 1500 300 10 1500 C 0 200 30 200 D 1000 100 0 1000 * 3、机会均等法 决策者假定每种自然状态发生的概率都是一样的，然后象风险型决策一样计算各方案的期望值，根据期望值进行选择。 例：仍以最大最小法的例子数据说明。由于有三种状态，那么假定每种状态的概率为1/3，那么： * 销路好1/3 销路一般1/3 销路差1/3 A