[教学]交易系统市场参与者接口规格说明书108版本(草稿).doc

上海证券交易所技术文档 上海证券交易所技术文档 IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1 08 IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1 08版本(草稿) 《IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1 087版本(草稿)》发布说明 2014-04-14对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订） 申报指令、证券锁定与解锁指令、行权、会员申请转处置证券账户指令、撤单指令、执行报告中增加合约账户子编码及说明 修改期权基础信息中期权合约状态信息标签的第一位含义，改为‘1’表示限制卖出开仓（不包括备兑开仓）和买入开仓 2014-03-04对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订） 修改行情数据中行情条目价格字段，由N11(3)改为N11(4) 修改申报指令中申报价格字段，由N11(3)改为N11(4) 修改申报指令响应/撤单指令成功响应消息中市价转限价订单的价格，由N11(3)改为N11(4) 修改执行报告中成交价格，由N11(3)改为N11(4) 修改行情文件接口中昨日结算价、今日开盘价、动态参考价格、最高价、最低价、必威体育精装版价、申买价一、申买价二、申买价三、申买价四、申买价五、申卖价一、申卖价二、申卖价三、申卖价四、申卖价五、今日结算价，由N11(3)改为N11(4) 修改期权基础信息中期权行权价、合约前收盘价、合约前结算价、标的证券前收盘、涨幅上限价格、跌幅下限价格，由N11(3)改为N11(4) 修改成交过户数据接口中成交价格，由N11(3)改为N11(4) 新增保证金查询指令与保证金查询响应消息 成交过户数据接口中，新增币种、交易经手费字段 期权基础信息接口中，新增最小报价单位字段 T0306冲销数据（成交过户数据接口）中，删除营业部代码、会员内部订单编号、订单编号、申报时间、成交价格、成交金额、开平标志字段 2014-02-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订） 修改成交过户数据接口中成交编号字段，由N16改为C16 修改期权基础信息文件中保证金比例一、保证金比例二，由N3改为N6(2) 期权成交过户数据接口中执行类型字段，增加（E=-冲销）取值 增加期权持仓余额对账文件 修改8541域字段名，由TransacTime改为TransacTimeOnly 2013-12-06对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订） 修改数据格式约定中，请求业务类型编号描述 删除标的撤单指令，合并到撤单指令中 删除标的证券清单文件 行情接口中，增加收盘价的描述 2013-12-05对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订） 期权基础信息接口文件，新增行权交割日字段 期权行情接口，更新虚拟匹配数量与虚拟未匹配数量的字段描述 2013-12-04 期权组内评审，修改如下 修改第3.9章节标签453的说明，增加转处置指令的描述 修改第3.8章节标签HYPERLINK file:///D:\\fast%20cs\\fiximate\\en\\FIX.5.0SP2\\tag309.html \t tagFrame48的说明，增加营业部代码的描述 2013-12-03 期权组内评审，修改如下 营业部代码统一命名为branchId 记录长度更新为实际长度 非交易指令添加营业部代码 2013-11-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订） 调整备兑标志，1表示备兑，空格表示非备兑。 新增非交易指令-会员申请转处置证券账户指令。 新增标的证券清单文件 成交过户中新增营业部代码字段 行情文件接口和行情数据中，更新为5档行情 版本改为1.05版 2013-11-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订） 期权合约的产品代码，中文名改为合约编码。 行情接口中增加新字段“未平仓合约数”。 期权行情文件接口，“产品实时阶段及标志”字段第1位增加“P表示临时停牌”；第2位修改为：‘0’表示未连续停牌，‘1’表示连续停牌。 行情接口中，期权交易状态字段第1位，去掉 A表示日中集合竞价。 备兑标志由C3改为C1。 非交易申报指令响应，去掉市价转限价说明部分。 非交易申报指令响应，增加冻结/解冻现货的数量字段(预留字段)。 期权行情文件接口， 行情数据类型MD301改为M0301. 成交过户数据接口，交易事务类型 TD305改为T0305. 期权基础信息， 参考数据类型RF301改为R0301； 期权基础信息， ContractID 中文名称“期权合约代码”改为“合约交易代码”。 成交过户数据接口， 删除“此文件每天都发送，哪怕记录数为0”。 期权基础信息， “ref03”改为“reff0