深圳权证登记结算业务数据接口培训.PPT

权证登记结算业务数据接口培训 目 录 结算制度介绍 数据接口变更概况 股份结算信息库SJSGF 资金清算库SJSQS 资金结算信息库SJSZJ 其他说明 结算制度简介 结算制度简介 深交所上市权证登记结算业务规则 权证交易T+1 DVP担保交收 权证行权T+1逐笔全额非担保交收 无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直接进入待处分 T+1日16:00最终交收时点，有一天时间进行资金调拨，不提供展期交收 数据接口变更概况 接口变更概况 股份结算信息库SJSGF 新增了业务类别； 资金清算库SJSQS 新接口； 资金结算信息库SJSZJ 新增了资金用途代号； 部分数据内容的发送时间有变化； 结算信息库SJSGF 股份结算信息库（一） T日行权申请回报，即清算明细； 业务类别W0。 券商可据此变更投资者在T+1日的权证和标的证券的可用额度，但是不能对实际余额记账。 如行权申请失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报） 如果行权申请成功，则返回应收付权证数量、应收付资金数量（含税费）。（一条委托一条回报） 如果是以证券给付方式结算的权证， 还返回应收付标的证券的数量。（一条委托两条回报） 股份结算信息库（二） T+1日行权交收结果，即交收明细； 根据不同结算方式分为四个业务类别： W1：以现金结算的认沽权证交收回报 ； W2：以证券给付结算的认沽权证交收回报 ； W3：以现金结算的认购权证交收回报 ； Ｗ4：以证券给付结算的认购权证交收回报 。 股份结算信息库（三） T+1日行权交收结果，即交收明细； 券商据此变更投资者证券帐户实际余额，并可据此与投资者进行资金交收。 如果行权失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报） 如果行权成功，则回报权证交收数量，行权交收资金（含税费），标的证券交收数量。（一条委托两条回报） 股份结算信息库（四） 待处分结果 结算参与人透支后，买入证券被确定为待处分证券的回报； 业务类别B8； 券商可据此变更投资者证券账户实际余额； 每日发送当日的待处分证券回报，待处分证券的处置结果不再回报； 回报内容包括待处分的股数，买入价格，成交日期，委托序号，成交序号。 股份结算信息库（五） 权证卖空代为补入 用待处分的权证冲抵当日应交收的权证； 业务类别W5； 券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款； 委托序号为空； 券商当日还会收到卖空记录，卖空股数为补入前的股数。 股份结算信息库（六） 标的证券卖空代为行权 用当日卖出的标的证券冲抵当日应交收的权证和标的证券； 业务类别W4； 券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款； 返回数据类似行权结果，但是GFSFZH中有代为行权的标识(DWXQ)，GFWTGS=0，GFWTXH为空； 券商当日还会收到卖空记录，权证卖空代为补入记录。 资金清算库SJSQS 资金清算库（一） 新增加的资金接口； 目前仅包含权证交易及行权的资金清算； 券商据此进行资金划拨，并于T+1日最终交收时点(16:00)前完成资金交收。 其中有结算公司保留的备用字段，请不要自行使用。 每笔记录可以进行稽核。 资金清算库（二） 交易的清算业务类别为’00’； QSZQDM中为证券类别，权证的证券类别为’03’，可参考SJSZJ中的证券代码字段的理解； 权证行权的清算业务类别同SJSGF中行权交收的业务类别一致，可以据此进行明细和净额的稽核。 资金结算信息库SJSZJ 资金结算信息库（一） 新增加了资金用途 B006权证交收履约保证金（买卖类） C007权证买、卖净额（买卖类） G010权证印花税（买卖类） G011权证监管规费（买卖类） H031权证经手费（买卖类） H032权证结算费（买卖类）（行权类） H033权证行权股票过户费（行权类） 资金结算信息库（二） 新增加了资金用途 I007权证结算风险基金（交易类） J009卖空违约金 N001发行人行权专用资金 T+1收到T日权证交易的资金交收对账 T+1收到T日权证行权的资金交收对账 其他说明 说明（一） T日权证交易和行权不影响当日股份对帐数据SJSDZ； T日净卖出额反映在当日的权证冻结记录中SJSGF(GFYWLB=‘B3’)； T日权证行权后次日权证不能卖出； 行权委托回报时，GFWTGS0，GFQRGS有符号，表示应收或应付。|GFQRGS|=GFWTGS时，表示行权委托被接受； 说明（二） GFSFZH中第9~17位，表示行权申请当日(T日)的成交号码 ，其中10~17位即是SJSHB中的成交号码； 代为行权时，GFSFZH中无日期、委托序号，仅有DWXQ标志。 行权时，仅标的证券过户才收过户费； 行权、交易均收结算费，且双边收费。 费用计算 证券给付方式