2016年下半年期货从业资格：利率期货及其价格影响因素模拟试题.docVIP

2016年下半年西藏期货从业资格：利率期货及其价格影响因素模拟试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、净资本的计算公式为（）。 A．净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项 B．净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项 C．净资本=净资产+资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项 D．净资本=净资产-资产调整值-负债调整值-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项 2、假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过__手段来实现套期保值的目的。 A．出售远期合约 B．买入期货合约 C．买入看跌期权 D．买入看涨期权 3、通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格变至对其有利时再将合约对冲。 A：长线交易者 B：短线交易者 C：当日交易者 D：抢帽子者 4、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（）。 A．供应商不配合国务院期货监督管理机构调查，将被责令停业整顿 B．供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件 C．供应商必须经国务院期货监督管理机构指定 D．供应商应在中国期货业协会注册 5、期货公司会员单位应当完善（），为投资者提供合理的投诉渠道，告知投诉的途径、方法和程序，妥善处理纠纷。 A．交易程序规定 B．客户纠纷处理机制 C．客户投诉管理机制 D．客户效益机制 6、目前，我国郑州商品交易所上市的期货品种包括__等。 A．小麦 B．豆粕 C．天然橡胶 D．绿豆 7、关于股指期货投资者的义务，下列说法错误的是__。 A．投资者应当如实申报开户材料，不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求 B．投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任 C．投资者可以以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任 D．投资者应当通过正当途径维护自身合法权益 8、下列不属于基本分析特点的是__。 A．研究的是价格变动的根本原因 B．主要分析价格变动的短期趋势 C．依靠图形或图表进行分析 D．认为历史会重演 9、下列关于会员制期货交易所理事因故不能出席理事会会议的说法，不正确的是（）。 A．因故可以委托其他理事代为出席 B．应明确授权范围 C．每位理事只能接受一位理事的委托代为出席理事会会议 D．可以采用口头委托的形式 10、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下__原则。 A．在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓 B．在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓 C．持仓的增加应渐次增加 D．持仓的增加应渐次递减11、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。 A．1年内 B．6个月内 C．3年内或永久性 D．永久性 12、期货公司制定投资者适当性标准的实施方案后，报__备案。 A．中金所 B．中国证监会 C．公司所在地中国证监会派出机构 D．中国期货业协会 13、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令改正，没收业务收入，单处或者并处3万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并处（）元以下罚款。 A．3万 B．5万 C．10万 D．20万 14、某机构打算用3个月后到期的1 000万资金购买等金额的A、 B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨。则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约__份。 A．44 B．36 C．40 D．52 15、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是__。 A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算 16、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。 A：5 B：10 C：20 D：30 17、取得金融期货结算业务资格的期货公司在终止金融期货结算业务前，应当结清相关期货业务，并依法返还客户的__和其他资产。 A．开户费 B．手续费 C．保证金 D．管理费 18、期货市场最基本的主体是，他们是利益与风险的直接承受者。 A：期货交易者 B：期货交易所 C：期货公司 D：期货结算所 19、区间预测就是在给定显著性水平α的条件下，找到一个区间(T1,T2),使对应于特定x0的y0包含在这个区间