2015年云南省期货从业资格：资产配置的功能考试题.doc

2015年云南省期货从业资格：资产配置的功能考试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、期货交易所公司化的原因有（）。 A．提高交易所的管理效率 B．可以向其他投资者融资 C．解决会员制交易所管理动力不足的问题 D．获得结算职能，保证合约履行 2、下面对远期外汇交易表述正确的有__。 A．一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成 B．交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活 C．远期交易的价格具有公开性 D．远期交易的流动性低，且面临对方违约风险 3、某期货公司2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010年4月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准__ A．不受影响，应当予以批准 B．受影响，应当不予批准 C．受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制 4、期货交易的目的是__。 A．获得利息、股息等收入 B．资本利得 C．规避风险 D．获取投机利润 5、在正向市场中，如果行情上涨，则____合约的价格可能上升得更多。 A：远期月份 B：近期月份 C：中期月份 D：采用金字塔式方法买入的 6、期货公司对风险进行调整时应当以（）为依据。 A．分类 B．流动性 C．帐龄 D．可回收性 7、期货公司不得向客户做获利（）；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。 A．说明 B．提示 C．保证 D．预测 8、下列关于期权权利金的描述，不正确的是__。 A．期权的权利金是期权合约中唯一未标准化的变量 B．期权的权利金又称为权价、期权费、保险费 C．期权的权利金主要由内涵价值和时间价值两部分组成 D．时间价值是指立即履行期权合约时可获取的总利润 9、以下指标中属于空头市场的是__。 A．DIF和DEA为正值 B．DIF和DEA为负值 C．短期RSI小于长期RSI D．短期RSI大于长期PSI 10、上海期货交易所交易的品种包括（）。 A．燃料油 B．黄金 C．铜 D．天然橡胶11、假定投资者6月份有300万资金，拟买入A、B、C三种股票，每种股票投资100万，如果6月份相应的期货指数为 1 500点，每点100元，三种股票的 β系数分别为3、2.6、 1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指数期货合约__份。 A．192 B．96 C．48 D．24 12、证券公司出现下列__情形时，中国证监会可以责令期货公司终止与证券公司的介绍业务关系。 A．证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能损害客户合法权益 B．证券公司介绍业务人外的其他业务涉嫌违法违规或者出现重大风险被暂停、限制业务或者撤销业务资格 C．证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能危及期货公司的稳健运行 D．证券公司的股东、实际控制人或其他关联人因违法违规行为而不符合持续经营要求或者出现重大经营风险 13、猪肉的供给价格在一定时期内是固定的，其供给曲线是一条与纵轴平行的直线，这个时期的价格主要由决定 A：替代品 B：供给 C：需求 D：价格 14、某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是______元/吨，跌停价格是______元/吨。__ A．16757；16520 B．17760；16720 C．17822；17050 D．18020；17560 15、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孽息归属（）。 A．期货交易所 B．中国证监会 C．期货投资者保障基金 D．风险准备金 16、对期货投资基金监管所要达到的目标包括__。 A．提高期货投资基金效率 B．维护期货市场的正常秩序 C．保障投资者的权益 D．实现公平竞争 17、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为15500元/吨，买入价格为15510元/吨，前一成交价为15490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为____元/吨。 A：15505 B：15490 C：15500 D：15510 18、下列关于期货居间人的说法，正确的有__。 A．居间人隶属于期货公司 B．居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人 C．期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人 D．期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的