中天证 券量化交易系统简介与策略开发指南2.0.pptxVIP

中天证券量化平台Apama CEP介绍策略开发培训教程张坤QQ群：中天证券apama项目2013.12.28日程Apama CEP 简介功能优势中天证券量化交易平台介绍目标客户群体为目标客户带来的价值Apama EPL策略开发培训Apama Studio: 新建项目工程EPL特性简介:Monitor 和Listener程序测试与调试: QMC期权定价策略实时界面监控: DataView和Dashboard开发策略优化: spawn和contexts并行计算中天证券策略框架培训Apama 资本市场专用包的改造: 多账号与订单中天ATS策略框架介绍与路线图策略实例: CrossOver 世界发达国家数量化投资的发展美国顶级定量投资经理（算法和执行策略）的发展历程5世界发达国家数量化投资的发展 数量化投资的快速发展是伴随着计算机的不断进步而出现的。因此，我们可以将其发展也分为数据，系统层面的发展，策略，执行的发展，下表展示了这一发展的过程：（以美国市场顶级定量投资经理的发展为例）410年来应用于250家金融行业客户算法交易策略交易外汇交易实时市场监控交易行为合规做市/债券定价交易可视化实时精准营销10年沉淀形成的资本市场专用包风控防火墙投组与自动对冲交易执行算法定价引擎适用衍生品、债券做市合规监管外汇多市场集中交易中国市场的定量投资现状（2010）中国市场的定量投资处于起步阶段数据：基础的原始数据（万得，国泰安）+盈利预测数据（朝阳永续）IT构架：具有完整程序化交易平台的基金和券商是凤毛麟角投资理念：由于有大量的海外定量策略的参考，定量策略的研究超越可交易范畴交易实施：雏形期，也没有多少机构在研究中国市场的定量投资将进入快速发展阶段股指期货和融资融券业务的开展和实施大量海外优秀有经验的数量化投资人归国发展系统交易化平台成为各多家软件公司的开发重点中国市场的定量投资存在的问题多数基金和基金经理不认可定量投资的理念，认为很“玄”市场的不理智以及初级会直接影响定量策略的运作金融工具过少，融资融券成本过高，T+1无法实施高频交易6定量研究的基本过程定量策略的一般流程收集想法：收集论文，寻找合理有效的投资理念构建模型：结合文献想法，构建自己的数量化模型数据处理：将数据处理成模型所需的形式，实现模型历史数据回测：提取历史数据，进行回溯测试模拟盘实测：使用现有模型，实时跟踪模型的运行情况实际投资：模拟测试通过后，投入真实资金进行投资4 Apama 在金融行业尤其是国内的典型客户在国外以买方为主，国内以卖方为主德意志银行花旗JP摩根大通法国巴黎银行荷兰国际集团高盛巴克莱资本日本三菱UFJ金融集团英国金融监管局荷兰银行Apama –国际领先的实时决策平台为实时事件应用程序提供了完整的的开发环境与运行平台图形化开发策略 EPL语言开发策略实时界面构建Web页面部署核心引擎沪深/CTP行情委托单策略订单事件策略状态成交回报监控信息策略研发历史回测数据沉淀内存数据库 Apama CEP的发展轨迹Dr. John BatesDr. Giles Nelson 军工安全研究项目事件驱动架构（EDA）Complex Event Processing Apama EPL，开发策略的专用语言1年编程经验的客户即可快速掌握，客户只需关注业务实现Apama 图形化开发策略，无需编程功底这种模式是未来应用的趋势，目前暂时没有体现在中天平台中原因是需要客户有较完整的团队，即：策略开发人员与编程人员岗位分离实时的DashBoards加速应用开发支持B/S结构的Web部署模式70多种实时监控通用控件， 100多种专业接口彭博终端路透终端直连股票交易所如：德交所WebServiceExcel直连期货、期权交易所如：芝加哥、欧交所接入MatLAB、Quanlib等数学计算工具功能综述优势最佳买方、卖方策略开发平台开发策略方便核心架构已经完善只需关注业务实现各类策略模板与基础部件1年编程经验、1周后可上手开发复杂策略2. 定制策略监控界面容易开发方式与VB类似高效开发、快速见效3. 策略测试方便虚拟交易所历史回测实况回放 断点调试4. 高性能引擎毫秒级低延迟多线程并行处理 低级编译，根据CPU芯片动态优化。 复杂策略比C++更快19% Apama 国际领先的量化交易平台1. 集成策略开发环境Eclipse EPL语言开发策略图形化开发策略千倍加速历史回测、加快策略开发速度支持断点调试策略工程打包、加密，保护知识产权2.实时分析引擎（服务端）流计算动态复合处理含有内存数据库、日志管理支持Linux、Windows3. 实时策略监控界面（客户端）70多种资本市场常用控件Web部署、无需安装界面程序4. 资本市场专用包CMF策略模板实时风控框架虚拟交易所5. 接口规范稳定、开放的IAF（C