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不同基差结构与现货升贴水状况下的套利交易模式
期货合约基差变化对套利
交易和套期保值的影响
远大生水资源有限公司
许斌
日期:2014年5月29 日
内容提要
1 供需格局与基差结构
2 基差结构与展期损益
3 不同基差结构与现货升贴水
状况下的套利交易模式
1 供需格局与基差结构
/
800
600
400
200
0
-200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-400
-600
/
/
358.1
400
200 118.6
0
-200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-240.4 -228.6
-400 -314.15
-389.6 -391.2
-600
/
TSR20
SCRWF
SVR3L
RSS3
2 基差结构与展期损益
Contango
cash 1 2 3 4 5 6 7 8
• Contango
07 09 20%
• Back
08 09 10
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