FRM一级教材选择na个比较好-详细分析来讲解!.docxVIP

高顿FRM官方网站： HYPERLINK / FRM一级教材选择哪个比较好，详细分析来讲解！ 　　对于FRM一级的认识： 　　FRM一级考试科目： 　　1.Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%） 　　与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容： 　　◆基本风险类型、度量和管理工具 　　◆用风险管理创造价值 　　◆风险管理在公司治理中的作用 　　◆企业风险管理（ERM） 　　◆金融灾难和风险管理失败 　　◆资本资产定价模型（CAPM） 　　◆经风险调整的业绩计量 　　◆多因素模型 　　◆数据汇总和风险报告 　　◆道德和行为GARP代码 　　2.Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%） 　　与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容： 　　◆风险价值（var） 　　◆预期短缺（ES） 　　◆压力测试和情景分析 　　◆期权估价 　　◆固定收益估值 　　◆套期保值 　　◆国家和主权风险模型和管理 　　◆外部和内部信用评级 　　◆预期和意外损失 　　◆操作风险 　　3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品（大约占30%） 　　与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容： 　　◆金融机构的结构和职能 　　◆场外交易市场和外汇市场的结构和机制 　　◆远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值 　　◆衍生工具对冲 　　◆利率和利率敏感性措施 　　◆外汇风险 　　◆公司债券 ◆抵押贷款证券 　　4.Quantitative Analysis定量分析（大约占20%） 　　与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容： 　　◆离散和连续概率分布 　　◆估计分布参数 　　◆人口和样本统计 　　◆贝叶斯分析 　　◆统计推断和假设检验 　　◆估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动 　　◆波动期限结构 　　◆相关性的Copula函数 　　◆单一和多变量线性回归 　　◆时间序列分析和预测 　　◆仿真方法 　　FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。 　　此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解，作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。 　　FRM是风险管理的专业认证，主要涉及的是Marketrisk、Credit risk、Operation risk（在巴塞尔协议中有明显体现），还有就是投资组合管理（主要是HedgeFund)。 　　FRM一级大多是比较基础的内容，主要有基本的风险介绍，CAPM，道德，概率论，数理统计，计量经济学，EWMA，GARCH等模型，衍生品，各种计算，VAR，运营风险，主权风险等种种详细介绍。 　　在FRM一级的四个科目中，后三门还是比较有难度的，FRM考的都是前沿的风险管理知识，即便我们是金融专业的对于其中的知识点仍然会理解偏差甚至错误。虽然FRM考试是偏概念性的，但是一级却拥有大量的计算题，这也是一个难度。 　　对于FRM一级教材的选择： 　　建议考生选择英文版本的教材，毕竟FRM是全英文考试，虽然我们在看金融专业知识方面的内容，会感到吃力，但是自己一个一个的查记忆下来，这对我们日后复习做题的帮助很大。 　　在讲完教材中英文版本的选择后来看看适合复习FRM一级的教材： 　　考试大纲：这是必备的，高顿FRM小编在这里就不多讲了，对于考试的范围一定要了解，知道哪些是超纲的，那么是必须复习的。 　　notes和handbook：这两本教材大家应该都有所了解，复习2018年5月FRM一级的话也是可以选择的。目前这两本书的都还没有更新，考生需要对照今年的大纲变化进行筛选下。 　　高顿题库和讲义：这是目前不比较适合大家复习的教材，相互配合使用。对于FRM一级的复习，我们需要适当的做题，毕竟FRM一级的计算题在2017年11月的考试中又有增多的趋势，因此快速准确的运算也是通过一级的必备技能，这就体现题库的重要性了。 　　FRM考试内容还是有一定难度的，因此想要快速通过考试的考生还是建议选择培训，在一级中较难的是PART3中FIXED INCOME（固定收益）和PART 4，并且FRM是邀题制，所以做题时难免感觉有些题差异比较大，因此理解掌握才是王道！