信贷风险管理贷后管理.ppt

555555 ? 2000 KPMG 目录 一、 信贷风险管理 （一）定义 风险，主要指未来结果的负向不确定性。银行风险是指银行在经营中由于各种不确定因素而招致银行经济损失或收益率负向波动的可能性。 （二）五个基本原则：1、 风险管理的制度应该考虑合理性和长期稳定性，使其能尽可能 成为一种能根植于员工中的文化。2、 风险管理制度不应过度束缚其层经营部门承担风险的活动。3、 应该鼓励各生成风险的业务经营部门对现存风险进行及 时披露， 而不应该鼓励经营管理者隐匿风险或推迟风险。为此，银行应该制定有关业务规章制度，鼓励及早对风险进行揭示，严厉惩戒掩盖风险的行为。  信贷风险管理 信贷风险管理 1、信用风险 信用风险是指由于债务人违约而导致贷款或债券等资产不能偿还所引起的风险。不同的资产具有不同的违约风险，其中贷款的信用风险最大。 信贷风险管理 3、市场风险 市场风险是指由于市场供求关系等各种因素变动，导致各种金融产品和衍生金融工具价格波动给银行带来损失的风险。市场风险包含利率风险、汇率风险、证券价格和衍生工具价格风险等。 信贷风险管理 4、操作风险 操作风险是指银行在运作过程中，由于内部经营管理设计环节不合理，管理不善或不到位，如营业差错、内部欺诈及贪污等，决策失误或重大疏忽等给银行造成损失的风险。操作风险也可能由于技术问题，如计算机系统失灵、控制系统缺陷等引致。操作风险往往不具有单独的风险损失表现，它与其它风险有密切的关系。在许多情况下，是操作风险引起了其他风险的产生。信用风险是银行面临的主要风险 。 信贷风险管理 5、清偿力风险。 指银行由于风险招致的损失超过资本的防御能力,导致银行资不抵债,银行破产。? 信贷风险管理 信贷风险管理 1、银行风险识别 风险识别是风险管理的第一步。风险识别所要解决的核心问题，是银行要判明自己所承受的风险在性质上归属于何种具体形态。 信贷风险管理 信贷风险管理 管理的程序4、风险规避衍生工具的生产 风险定价和衍生工具的生产是金融工程的核心内容。 信贷风险管理 （1）风险监督 风险监督是指银行承担风险之后，要按制度和风险管理程序保持对事先约定的持续监督，发现问题及时地揭示风险，使风险管理更具主动性） （2）风险抑制 指银行对风险标的波动极限值设定层层预警线，来确定风险监控和防范的强度的管理环节 。其作用在于降低银行风险管理成本，或主动提前采取措施，减少风险造成的损失。 （3）信用增强 在发现风险目标的风险状况发生恶化时，银行可以要求增加抵押评价值或提高担保等级。（形成激励相容机制，最大限度降低道德风险；将客户违约的独立概率转变成借款人和担保人同时违约的联合概率风险） （4）风险分散 银行的风险分散方法主要是指运用资产组合理论和有关的模型对各种资产选择进行分析，根据其各自的风险—收益特性和相互之间的相关性来实现风险、收益最优组合。  （5）风险规避风险转移指银行对风险明显的经营活动所采取风险对冲或避重就轻的处理方式。风险规避常用的方式有：保值（对冲）、互换、期权、资产结构调整等；风险分担指利用某些合法的交易方式和业务手段将风险全部或部分地转移给他人的行为。 二、贷后管理（一）意义贷后管理是信贷客户风险管理工作的重要内容，对于银行防范和化解资产风险、提高信贷质量、改善经营效益具有非常重要的意义。  贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 跟踪检查的主要内容：密切监测客户和担保人的产品市场、生产经营、资金财务、体制改革、人事管理、重大纠纷及诉讼等变化状况和客户授信使用情况，定期检查抵押、质押财产的变动情况，并按规定对其价值进行重估。 贷后管理 贷后实地跟踪检查应当形成书面检查记录，撰写《贷款质量跟踪管理报告》。这一报告是整合了《信贷资产检查报告》和《贷款质量跟踪管理报告》。 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 贷后管理 根据不同的信贷品种，我们检查的重点不同。 信贷资产检查内容： ■ 客户检查 ■ 信贷业务风险检查 ■ 担保检查三项内容 1.基本情况 （1）营业执照是否经工商行政管理部门或主管部门年检合格； （2）贷款卡（证）是否经人民银行年审通过，如是贷款卡，检查人民银行信贷登记咨询系统中客户的情况有否异常； （3）客户是否正常纳税； （4）客户的名称、公章、财务专用章、法人代表是否变更或准备变更； 客户检查 1.基本情况 （5）客户经营组织形式是否变更或准备变