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嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法股票2010 年第 3 季度报告 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 2010 年第3 季度报告 2010 年9 月30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年10 月26 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法股票2010 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年10 月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2010 年7 月1 日起至2010 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实量化阿尔法股票 交易主代码 070017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年3 月20 日 报告期末基金份额总额 1,561,518,595.32 份 投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报 从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析， 根据市场情况灵活配置大类资产：股票投资以 “定量投资”为主， 投资策略 依托内部自主研发的嘉实行业选择模型、嘉实Alpha 多因素模型 以及嘉实组合优化器以及强大的数据库系统，同时辅以“定性投 资”策略；债券投资采取 “自上而下”的策略。 业绩比较基准 沪深300 指数×75％＋上证国债指数×25％ 风险收益特征 较高风险，较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法股票2010 年第 3 季度报告 主要财务指标 报告期（ 2010 年7 月1 日 － 2010 年9 月30 日 ） 1.本期已实现收益 -57,754,844.13 2.本期利润 297,893,990.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.1818 4.期末基金资产净值