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上海2016年上半年期货从业资格：套期保值的概念与原理试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、下列不属于独立法人的是__。 A．上海期货交易所 B．中国金融期货交易所 C．芝加哥商业交易所的结算机构 D．英国的伦敦结算所 2、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是（）。 A．促进本国经济国际化nbsp; B．利用期货价格信号，组织安排现货生产nbsp; C．促进本国经济的国际化发展nbsp; D．为政府宏观调控提供参考依据 3、下列关于期货行情技术分析中三角形形态的说法，正确的是__。 A．对称三角形即正三角形 B．对称三角形的上面的直线是水平的 C．上升三角形的上面的直线是向下倾斜的 D．若原有趋势是下降，则出现上升三角形后，价格趋势肯定是向上突破 4、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对（）的确认，所产生的交易后果由客户自行承担。 A．该日持仓和交易结算结果 B．该日所有交易结算结果 C．该日之前所有交易结算结果 D．该日之前所有持仓和交易结算结果 5、7 月1 日，某交易所的9 月份大豆合约的价格是2000 元/吨，11 月份的大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是____ A：9 月份大豆合约的价格保持不变，11 月份大豆合约价格涨至2050 元/吨 B：9 月份大豆合约价格涨至2100 元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变 C：9 月份大豆合约的价格跌至1900 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨 D：9 月份大豆合约的价格涨至2010 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨 6、商品期货行业中的参与者包括__。 A．期货佣金商(FCM) B．商品交易顾问(CTA) C．交易经理(TM) D．商品基金经理(CPO) 7、下列不属于期货市场作用的是____ A：锁定生产成本，实现预期利润 B：为政府宏观经济政策的制定提供参考依据 C：为经济强国控制他国经济提供工具 D：有助于现货市场的完善与发展 8、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，他们询问了相关律师，律师的以下建议正确的是__。 A．双方约定的内容不得违反法律、行政法规的规定 B．双方应该在协议中约定保证金的标准 C．非结算会员准备金最高余额 D．不得对争议处理方式进行约定 9、某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法是__。 A．买入80吨11月份到期的大豆期货合约 B．卖出80吨11月份到期的大豆期货合约 C．买入40吨4月份到期的大豆期货合约 D．卖出40吨4月份到期的大豆期货合约 10、__是指当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头寸面临强制平仓的风险。 A．流通量风险 B．成交量风险 C．资金量风险 D．持仓量风险11、期货公司可以接受（）的委托进行期货交易。 A．事业单位 B．企业法人 C．期货交易所工作人员 D．国家机关 12、下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法，正确的有__。 A．期货价格波动较小 B．期货投机性较强 C．期货交易的风险易于延伸 D．期货交易未来不确定因素多 13、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为____ A：价差 B：基差 C：差价 D：套价 14、期货投资者保障基金由__集中管理、统筹使用。 A．期货交易所 B．中国证监会 C．中国财政部 D．中国期货业协会 15、期货公司取得金融期货结算业务资格之日起个月内，未取得期货交易所结算会员资格的，金融期货结算业务资格自动失效。 A：2 B：3 C：5 D：6 16、申请设立期货公司，持有5%以上股权的股东的或有负债应当低于净资产的（）。 A．30% B．40% C．50% D．60% 17、下列关于衍生品场内交易和场外交易的说法，不正确的是。 A：场内交易市场又称柜台交易市场或店头交易市场 B：场外交易是指在交易所外进行的衍生品交易 C：在场外交易市场交易的合约不像交易所内交易的合约那样受到严格约束 D：和场内交易相比，场外交易市场缺乏流动性 18、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。 A．月度风险监管报表 B．年度风险监管报表 C．按周报送风险监管报表 D．按日报送风险监管报表 19、下列股价指数中，来自于美国股市的有__。 A．纳斯达克指数 B．标准普尔500指数 C．道琼斯工业指数 D．恒生指数