广西2017年证 券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品考试试题.docxVIP

广西2017年证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品考试试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、如果市场是有效率的，那么，债券的平均利率和股票的平均收益率会（）。 A．大体上接近 B．不会接近 C．股票的平均收益率会较高 D．债券的平均利率较高 2、公开发行数量在4亿股以上(含4亿股)的，配售数量应不超过本次发行总量的__。 A．20% B．30% C．40% D．50% 3、下列关于公司资产净值的叙述，错误的是__。 A．资产净值又称为净资产，是公司现有的实际资产 B．资产净值是总资产减去固定资产的净值 C．资产净值是全体股东的权益，也是决定股票的重要基准 D．一般而言，每股净值应与股价保持一定比例，即净值增加，股价上涨，净值减少，股价下跌 4、下列有关资本成本的说法中，错误的是（）。 A．在比较各种筹资方式时，使用个别资本成本 B．资本成本的本质是企业为筹集和使用资金而实际付出的代价 C．在进行资本结构决策时，使用加权平均资本成本 D．在进行追加筹资决策时，使用边际资本成本 5、深圳证券交易所《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和上海证券交易所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》规定，申购日后的__，证券登记结算公司对未中签部分的申购款予以解冻，并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项，再划付给主承销商。 A．T+1日 B．T+2日 C．T+3日 D．T+4日 6、__的分类依据是优先股票在公司盈利较多的年份里，除了获得固定的股息以外，能否参与或部分参与本期剩余盈利的分享。 A．累积优先股票与非累积优先股票 B．参与优先股票与非参与优先股票 C．可转换优先股票与不可转换优先股票 D．可赎回优先股票与不可赎回优先股票 7、__是基金管理公司根据市场范围，不断开发新品种、增加产品线长度或扩大产品线宽度。 A．垂直式 B．水平式 C．开放式 D．综合式 8、股份有限公司的破产标准是——。 A．资产负债标准 B．资不抵债标准 C．盈亏平衡标准 D．现金流量标准 9、间接融资的间接性体现在__。 A．获得的是资金的使用权 B．有支付风险 C．须经金融中介 D．具有财务杠杆作用 10、__是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定，也是保障客户与证券经纪商双方权益的基本法律文书。 A．《客户须知》 B．《风险提示书》 C．《证券交易委托代理协议》 D．《客户交易结算资金银行存管协议书》11、道氏理论的核心思想是__。 A．市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为 B．市场波动具有3种趋势 C．交易量在确定趋势中的作用 D．收盘价是最重要的价格 12、某证券组合以资本升值为目标，并通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长，那么可以判断这种证券组合属于__。 A．收入型证券组合 B．增长型证券组合 C．收入和增长混合型证券组合 D．避税型证券组合 13、首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。而估值是定价的基础，通常的估值方法有两大类，即（）。 A．市盈率法和市净率法 B．市净率法和相对估值法 C．相对估值法和现金流量贴现法 D．现金流量贴现法和重置成本法 14、场外申购赎回ETF采用__的方式。 A．金额申购、份额赎回 B．份额申购、份额赎回 C．份额申购、金额赎回 D．金额申购、金额赎回 15、在期货交易中，因难以找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，导致不能完全锁定未来现金流，而带来的风险称为__。 A．基差风险 B．保值风险 C．替代风险 D．流动性风险 16、每一机构投资者持有的单一券种买断式回购未到期数量累计不得超过该券种发行量的__。 A．10% B．15% C．20% D．25% 17、不动产抵押公司债券属于__。 A．信用证券 B．担保证券 C．抵押证券 D．质押证券 18、__是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。 A．外部控制机制 B．外部控制制度 C．内部控制机制 D．内部控制制度 19、2007年6月1日李某购买了一手(合约乘数为1000)10月份某股票的看涨权证，期权合约的协定价格为10元，并缴纳了保证金100元，但该股票一直下跌，到行权日的价格为8元，则李某的选择是__。 A．选择执行期权，亏损1900元 B．必须执行期权，亏损2100元 C．选择放弃期权，亏损100元 D．选择放弃期权，不受损失 20、公司追加一个单位的资本所增加的成本称为__。 A．公司债券成本 B．加权平均资本成本 C．普通股成本 D．边际资本成本 21、股票投资风格分类体系的标准不包括（）。 A．公司规模 B．股票价格行为 C．公