中金量化多策略1号集合资产管理计划.PDF

中金量化多策略1 号集合资产管理计划 2016 年第4 季度资产管理报告 2016 年12 月31 日 集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人：中国银行股份有限公司北京市分行 报告送出日期：2017 年1 月20 日 中金量化多策略1 号集合资产管理计划2016 年第4 季度报告 §1 重要提示 本报告由中金量化多策略1 号集合资产管理计划（“本集合计划” ）管理人中国 国际金融股份有限公司（“ 中金公司” ）编制。 本集合计划托管人中国银行股份有限公司北京市分行于2017 年 1 月19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期自2016 年10 月01 日起至2016 年12 月31 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 1 中金量化多策略1 号集合资产管理计划2016 年第4 季度报告 §2 集合计划产品概况 集合计划全称： 中金量化多策略1 号集合资产管理计划 交易代码： 920077 集合计划运作方式： 开放式 集合计划成立日： 2016 年5 月26 日 报告期末集合计划份额： 151,500,000.00 份 集合计划存续期限： 1 年 在严格控制风险的基础上，运用股指期货等多种投资工 投资目标： 具和投资品种，追求长期稳定的绝对回报。 1、采取恒定比例投资组合保险（CPPI ）策略，该策略 基本原理就是用债券投资的预期收益作为可以损失 的风险资本，通过股票、期货等高风险高收益产品 投资策略： 的投资赚取更高的收益； 2、采取风险资产量化多策略，主要包括多因子选股策 略、股指期货多头策略、市场中性策略、期货套利 策略、股票市场择时策略、CTA 策略。 业绩比较基准： 8.8% 本集合计划属混合型产品，适合追求资产稳健增值、同 风险收益特征： 时具有一定风险承受能力且法律法规允许的合格个人 投资者和合格机构投资者。 集合计划管理人： 中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人： 中国银行股份有限公司北京市分行 2 中金量化多策略1 号集合资产管理计划2016 年第4 季度报告 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元