期货交易管理制度2017-05-20 - 明泰铝业.pdf

河南明泰铝业股份有限公司 期货交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 期货交易业务，防范交易风险，根据《期货交易管理条例》、《企业内部控制基本 规范》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 本制度规定了公司期货套期保值业务中订单保值和库存保值制度流程以及 风险管理办法。 本制度适用于公司期货套期保值业务的运行管理。 第二条 公司从事期货交易业务，应遵循以下原则： （一）套期保值原则：不参与期货投机交易。公司从事境内期货交易的品种， 仅限于与公司生产经营相关的品种-铝。 （二）本公司进行期货套期保值业务目的是,充分利用期货市场的套期保值 功能，减少公司生产经营所需原材料因价格波动可能造成的损失。 （三）公司进行期货交易，严格风险控制，套期保值的数量原则上不得超过 实际现货交易的数量。 （四）公司应严格控制期货交易的资金规模，具有与期货交易保证金相匹配 的自有资金，不得影响公司正常生产经营。 （五）公司应当以自己的名义设立期货交易账户，不得使用他人账户进行期 货交易业务。 第二章 组织机构及其职责 第三条 公司成立期货领导小组，行使期货交易业务管理职责。期货领导小 组成员包括：公司总经理、财务总监、副总经理等；期货领导小组授权公司总 经理为小组负责人，行使期货领导小组最终决策权。 第四条 期货领导小组的职责为： （一）负责对公司从事期货交易业务进行监督管理； （二）负责审议批准期货交易计划； （三）听取期货管理部门的工作报告，审议批准授权范围内的期货交易方案； （四）负责交易风险的应急处理； （五）行使董事会授予的其他职责。 第五条 期货业务部门设在企管部，根据期货领导小组的审批意见，负责期 货交易、市场信息收集和风险控制等工作。 第六条 公司财务部负责期货会计核算；公司内审部负责对期货交易方案的 执行情况进行监督，对套期保值业务的成果及风险防范体系进行定期、不定期审 计，确保期货套期保值业务的合法合规； 公司证券部负责按照要求履行信息披 露义务。 第七条 期货具体业务执行由期货经理完成，期货经理作为期货领导小组的 日常执行人员，其职责为： （一）制订、调整期货交易计划、操作方案，并报期货领导小组审批； （二）执行具体的期货交易指令； （三）向期货领导小组汇报并提交书面工作报告； （四）其他日常联系和管理工作。 第八条 期货业务部门下设交易员、档案管理员、风险管理员岗位。各岗位 职责如下： （一）交易员：负责期货交易业务的实际操作和交易账户的管理，负责监控 市场行情、识别和评估市场风险，及时提出有关期货交易业务的建议，由期货经 理兼任； （二）档案管理员：负责期货交易资料管理，包括期货交易计划、交易方案、 交易原始资料、结算资料、账单、期货工作汇报等；负责市场信息、行业报告的 收集、整理与定期发布； （三）风险管理员： 1、审查并完善期货业务相关的风险管理制度，优化工作程序； 2、监督期货业务有关人员执行风险管理制度和工作程序； 3、审查期货经纪公司的资信情况； 4、审核公司的期货交易方案； 5、核查交易员的交易行为是否符合期货交易计划和交易方案； 6、对期货头寸的风险状况进行监控和评估，保证期货交易业务的正常进行； 7、发现、报告并按程序处理风险事故； 8、评估、防范和化解公司期货业务的法律风险； 9、可直接向期货领导小组汇报公司风险控制管理工作。 第九条 会计核算设在财务部，下设资金调拨员、会计核算员、结算员，由 公司现有财务人员兼职。各岗位职责如下： （一）资金调拨员：负责根据期货领导小组审议通过的交易方案及客户订单 保值交易记录完成保证金收付核对工作，监控资金使用，确保资金安全，公司出 纳兼职。 （二）结算员：负责期货交易及交割的会计结算业务，核查期货交易纪录， 通知资金调拨员办理保证金收付款业务，通知会计核算员进