常见的商业银行风险管理20180201.ppt

1.5 BASELⅡ的要求| 　　《新巴塞尔资本协议》重新强调了“资本为王”的监管理念并提供了一套确定银行最低资本的风险管理框架，该框架建立在三大支柱的基础上：最低资本要求、监管当局的监督检查和市场纪律。 市场纪律 监管当局 的监督检查 最低资本要求 BASELⅡ的三大支柱 * 1.5 BASELⅡ的要求|最低资本规定 　　实施巴塞尔新资本协议最主要的目的是全面提升银行的风险管理能力，鼓励银行投资和改善风险管理系统，运用先进的风险计量方法，正规、系统地分析各种风险暴露的违约概率和损失率，进而更加有效地管理和更加精准的控制银行面临的种种风险，以获得更强的核心竞争力，取得更高的收益。 　　巴塞尔新资本协议吸收并且融合了一些主要银行在风险管理方面的先进经验，将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险，提出处理三种风险的主要方法建议。 * 1.5 BASELⅡ的要求|监管部门的监督检查 　 1.银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略; 　　2.监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力; 　　3.监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本; 　　4.监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。 监管当局监督检查的原则 * 1.5 BASELⅡ的要求|监管部门的监督检查 　　银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。 监管当局检查各项最低标准的遵守情况 监管当局监督检查的透明度 监管当局对换银行帐薄利率风险的处理 * THE END 1.1 商业银行风险的分类|流动性风险 　　流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。 　　资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。 　　负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。 　　 商业银行作为资金的中间人，需要随时持有的、用于支付需要的流动资产只占其负债总额的很小一部分，但如果债权人大量集中要求兑现时，商业银行就有可能面临流动性风险。 　　流动性风险形成的原因较为复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。除了银行的流动性计划安排不完善之外，信用、市场、操作等方面的风险管理缺陷同样也会导致商业银行的流动性不足。 流动性风险的定义 * 1.1 商业银行风险的分类|流动性风险 衡量流动性的一些具体指标 * 1.?集中于资产流动性的一些指标 1) 现金指标=（现金+同业存款）÷总资产 2) 流动证券比率=政府债券÷总资产 3）无风险资产比率=(现金+同业存款+政府债券)÷总资产 　 以上比率越高，则流动性愈强。 4）同业拆借净值率=（同业拆出—同业拆入）÷总资产 该比率上升则流动性增强。 5）流动资产比率=(现金+政府债券+同业拆借净值)÷总资产 该比率越高，银行存贮的流动性越高，应付潜在的流动性需求的能力也就越强。 6）能力比率=（贷款+租赁净额）÷总资产 该比率实际上是一种负面的流动性指标，比重越低则流动性越强。 1.1 商业银行风险的分类|流动性风险 集中于负债流动性的一些指标 * 1) 游动性货币率=货币市场资产÷货币市场负债 　 又称“热钱比率”。反映短期资产满足短期负债的能力，比率高则流动性强。 2）短期投资比率=(短期同业存款+同业拆出+短期证券)÷总资产 　 正面流动性指标，短期投资所占比重越大，则资产流动性越强。比率越高，机会成本越大。 3）核心存款比率=核心存款÷总资产 长期稳定部分存款称为核心存款。该比率在一定程度上反映了银行的流动性能力。对于同类银行而言，该比率高的银行的流动性能力也相应较高。 4）存款结构比率=活期存款÷定期存款 该比率衡量银行资金的稳定性，比率越低则稳定性越高，可减少流动性需要。 1.1 商业银行风险的分类|其他风险 国家风险是指经济主体在和非本国居民进行国际经济贸易往来时，由于国别经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产造成损失的风险。 法律风险是指在商业银行的日常经营活动中，因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成