个人住房抵押贷款违约风险分析及对策研究——以某国有商业银行为例工商管理专业论文.docx

PAGE PAGE IV ABSTRACT more attention to the financial burden-rate factor, not just the absolute financial burden factor. The fifth is to find that the collateral of the loan does not have deep effect on the nonperforming risk of the personal housing mortgage loan. The reason is that almost all the personal housing mortgage loans have the same collateral (mortgage and house-developer pledge). If we carry out the mortgage register, the nonperforming risk of the personal housing mortgage loan can be decreased effectively. Key words: Personal Housing Mortgage Loan, Risk of Default, Factor Analysis, Management Strategy 目录 目 录 第一章 绪论 1 1.1 个人住房抵押贷款概况1 1.1.1 个人住房抵押贷款的相关概念、分类和特点 1 1.1.2 个人住房抵押贷款对国民经济发展的积极意义 4 1.1.3 个人住房抵押贷款面临的主要风险 5 1.2 个人住房抵押贷款违约风险7 1.2.1 个人住房抵押贷款违约风险的概念 7 1.2.2 个人住房抵押贷款违约风险的影响 8 1.3 个人住房抵押贷款违约风险的研究现状8 1.3.1 理性违约与被迫违约 8 1.3.2 个人住房抵押贷款状态跃迁理论 9 1.3.3 个人住房抵押贷款违约风险期权理论 9 1.4 问题的提出10 1.5 研究思路和研究方法11 1.5.1 研究思路 11 1.5.2 研究方法 12 1.5.2.1 因子分析 12 1.5.2.2 判别分析 12 1.6 本文的结构安排12 第二章 个人住房抵押贷款违约风险管理的国际经验 14 2.1 美国个人住房抵押贷款违约风险管理经验14 2.2 香港个人住房抵押贷款违约风险管理经验16 2.3 国际经验对本研究变量选择的启示18 2.4 本章小结19 第三章 个人住房抵押贷款违约风险判别分析 20 目录 3.1 变量的选取20 3.2 变量的量化22 3.3 样本选择与变量描述性统计分析23 3.3.1 样本选择 23 3.3.2 变量描述性统计分析 24 3.4 因子分析29 3.4.1 自变量相关性检验 30 3.4.2 因子分析 30 3.4.2.1 因子分析 30 3.4.2.2 因子赋值 32 3.5 判别分析34 3.5.1 典型判别函数的建立 34 3.5.2 判别分析结论 35 3.5 本章小结37 第四章 个人住房抵押贷款违约风险管理对策 38 4.1 个人住房抵押贷款违约风险管理现状38 4.1.1 国内商业银行违约风险管理的基本流程 38 4.1.2 存在的主要问题 39 4.2 商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理对策41 4.2.1 加强个人住房抵押贷款信息基础管理 41 4.2.2 改善个人信用管理 42 4.2.3 完善抵押登记制度 43 4.2.4 个人住房抵押贷款证券化 43 4.3 本章小结44 第五章 结束语 45 5.1 主要结果 45 5.2 研究的局限性46 5.3 研究展望47 参考文献 48 目录 致 谢 51 附 录 52 PAGE PAGE 1 第一章 绪论 第一章 绪论 近年来，商业银行的个人住房抵押贷款业务得到了快速发展。截止 2005 年末， 国内银行个人住房抵押贷款余额 18400 亿元，其中四川省个人住房抵押贷款余额 534 亿元，占全国的 3％。国外商业银行个人住房抵押贷款规模则远远超过我国， 以美国为例，截止 2005 年末，个人住房抵押贷款余额 109700 亿美元，是国内个 人住房抵押贷款余额的近 50 倍。但从发展速度来看，近几年国内商业银行个人住 房抵押贷款保持了非常惊人的发展速度，以某国有商业银行四川省分行为例， 2001-2005 年短短五年，新发放个人住房抵押贷款 200 多亿元，贷款余额年平均增 长速度为 30％。个人住房抵押贷款利息收入占各项贷款利息收入的比重为 15%， 较 2000 年末提高