期货技术帖-你该知道的《28条期货交易法则》读书笔记.docVIP

你要做的是两件事： 1，限制自己的冲动以免伤害自己 2，放飞市场潜力获得最大回报 不要听信提示，不要根据消息进行交易。 离经叛道的成功法则： 了解市场心理，控制自己 自序 法则自身不是问题，如何让它们为你服务才是问题所在。 第一部分 进入游戏 法则1 了解你的游戏 让法则行之有效的秘诀：熟谙背后蕴藏的心理因素，了解我们的个人心理。 零和市场，是交易失败者给成功者付钱。 交易价格的涨落是买卖失衡状态造成的，上涨或下跌趋势其实就是一段时间内所持续的失衡状态。 在零和市场，想要赢利就必须“站好队”，在退市之前，只有和净指令流保持同一方向才能获利，否则将蒙受损失。 90%的交易者是亏损的。这同样意味着80%--90%的市场操作是亏损者将亏损的交易平仓。 毁掉一个交易者只需要一次押宝式的交易。 你必须接受并按照这样的观点交易：指令流在哪里？，你所能做的所有分析或研究必须能够回答这个问题。当你搞错指令流的方向时，必须有斩仓出局的办法。 在开始一宗交易的时候，问自己：亏损者在哪里？ 我们要玩的游戏就是“打倒亏损者”。 觉察不到交易市场里有傻瓜的人，可能就是那个傻瓜。 法则2：制定交易计划 如果你疏于计划，就是在计划失败！ 赢利交易者和亏损交易者几乎在所有方面都一样，两者之间的分水岭，就是赢利交易者除其他技术外，还有一份交易计划。 赢利交易者面对的是市场、竞争对手、还有自己。 交易计划囊括了独立于交易市场的、你应该做或禁止做的一切。交易一旦进行，听天由命就成定局，赢或亏都超出你的控制范围。交易系统不可能发现每个可赢利的机会，所以需要交易计划弥补不走。 交易计划的作用：当交易方向错误时，会把你的损失降低到最小：交易方向正确时，帮你收益最大化。 交易方向是“战略”，交易计划是“战术”。 交易方法帮你发现优势，交易计划帮你保持优势，或让你知晓你已失去优势。 交易计划的主要目标：止损，让利润奔跑。 不管你在市场中的表现如何，交易中不时地暂停来休息一下，是个不错的办法。 交易计划是你意愿的反映---你需要控制你的行为。你能100%控制的一件事就是你的市场参与活动，交易计划的重心应落在参与上，而非执行。 法则3：用概率来思考 通常情况下，事物的随机本质表现得不够明显，不足以让我们意识到任何事都可能在任何时候发生，我们时刻处在这种随机风险之中。 大多数人自己制造了“意外事件”，他们未能吧自己的行为和将会导致的后果联系起来，从而把自己置身于“意外”之中了。 生活中，只有极少数事情具有确定性。 交易是一个时刻酝酿偶然和意外的世界。我们身处一定的风险之中，这是肯定的。 除非交易完成，否则你不可能准确知道一宗交易的最后结果是什么。 法则4：了解你的时间框架 每个人都有自己的自然时间框架（适合你个性的交易时间框架），在其中我们能够发挥最佳状态，所谓“自然时间框架”是指你得出某一结论并依其行事所需的时间总量。进入和退出市场之间的时间，就是交易者操作的实际时间框架。，而这一框架经常不适合交易者的设想。 每个交易者都在一个充斥着偏见、假设、期待或冲动的世界里面进行交易。 唯一能给你带来利润的就是在自己的时间框架内，和指令流保持同一方向。 时间框架的标准：反映你持有获利头寸的意愿，而不是对风险的忍耐。 理想的时间框架，与数字“3”有关因素似乎很有效。 第二部分 止损 法则5：定义你的风险 如果你不冒险，风险最终还是会找上门来。没有什么方法可以逃避风险 戴维 威斯克特 交易者最需掌握的顶尖技术便是冷静地止损。 交易亏损发生的唯一原因就是你搞错了指令流的方向。重要的事实是你在亏钱，只要你继续留在错误的队列中，你的损失就会继续扩大，直到你被强行平仓或割肉。 当你对平仓操作失去控制的时候，最惨重的损失就会发生。 定义你的风险：如果你交易的时候没有对损失的风险进行定义，那么遭遇损失只是时间问题。 定义风险：是你个性和个人技术的一个因素，包括每宗交易的现金风险，还包括你的市场表现和参与交易的意愿。 定义风险的最好办法就是预先了解哪些地方可能存在缺陷，还要考虑个人的财务状况以及生活中可能遇到的压力，对影响交易的个人因素保持敏感。 交易过程一个关键因素就是自己的自信心。 设置预亏额度，防止遇到过度亏损交易。 定义风险就是一种用来止损的方法。尽可能搜罗各种变数，尽可能地积聚交易利润。 法则6：止损指令时刻需要 坚持设定和使用止损指令，是防止意外损失的首选，是最佳的防御措施。 止损指令不是用来保护建仓利润的，它不是风险控制工具，而是利润管理工具，不应该用在平仓可获利的交易过程中，应该在市场基本架构发生变化后发挥作用，帮助交易者斩仓出局。