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上投摩根全球多元配置证券投资基金2018年第3季度报告 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 13页 上投摩根全球多元配置证券投资基金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十四日 PAGE PAGE 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根全球多元配置（QDII） 基金主代码 003629 交易代码 003629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 报告期末基金份额总额 801,806,782.18份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现资产的长期增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略，运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。 2、区域资产配置策略 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况，以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况，挑选部分特定国家或地区作为重点投资对象，增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后，将动态跟踪各国家或地区的权重，对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。 3、行业资产配置策略 本基金通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行综合分析评估，并在大类资产配置和区域资产配置框架下确定行业配置方案。本基金将动态跟踪各行业配置的权重，结合行业分析，考虑市场相关度并基于行业风险预算确定行业资产的具体超配和低配比例。 4、标的基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金，通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标，以及基金公司、投资经理、投资流程、风险控制等定性指标，挑选出合适的基金组成标的基金池，构建基金投资组合。 目前本基金将主要投资于摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）旗下的公募基金，并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）主要是指与上投摩根存在关联关系的摩根资产管理旗下的法人实体，包括但不限于JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited等。 5、金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则投资于金融衍生品，以避险和增值、管理汇率风险。 业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI ACWI）*80%+摩根大通全球债券指数（J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index）*20%。 风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收益水平的证券投资基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JF Asset Management Limited 境外投资顾问中文名称 JF资产管理有限公司 境外资产托管人英文名称 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年7月1日-2018年9月30日) 1.本期已实现收益 1,092,535.44 2.本期利润 63,009,949.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0763 4.期末基金资产净值 976,440,479.55 5.期末基金份额净值 1.218 注：本期已实现收