建立有效的资金管理体系.ppt

建立有效的资金管理体系 财务领域：资金管理是指通过某些管理手段，使资金使用效率最大化并使资金获得最多的增值。 资本市场投资领域：资金管理是指一切用于投资或者投机交易的现金和头寸的分配及组合的行为总和称为资金管理。 通常，超过五百万元的资金，应重视团队的分工来进行板块股票的组合投资，而并非需要更重视级别投资的组合 1、资金计划 资金使用的月计划、周计划、日计划 计划应包含投入与使用的额度、投资组合、基本趋势预测 今天课讲到这里 欢迎批评指正！ 谢谢大家 * * 建立有效的资金管理体系 第一部分：什么是资金管理 第二部分：如何建立有效的资金管理体系 第一部分：什么是资金管理 资金管理包含的内容 1、头寸管理 头寸管理包括投资品种的组合、每笔交易资金的使用大小、加码的数量等。 2、风险控制 风险是指具有不确定性的事件或情况，一旦发生就会对资金产生积极的或消极的影响，认为风险只是偏离我们预计的可能性，所以有好的和坏的两方面影响。 风险管理是通过计划、组织、协调、控制等过程，综合、合理地运用各种科学方法来实现目标的过程 系统性风险控制 非系统性风险控制 交易准备率60%资金份数 1 2 3 4 5 亏损概率% 66.67 44.44 29.63 19.75 13.17 资金份数 6 7 8 9 10 亏损概率% 8.78 5.85 3.90 2.60 1.73  1、头寸管理 用交易的概率来看资金的亏损风险： 1、头寸管理，以资金额度来分类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100% 20% 　 5分钟 超短 3 20% 30% 50% 40% 　 5分钟 短 2 　 　 100% 40% 　 30分钟以上 中 1 10-50万元 三买、三卖仓位 二买、二卖仓位 一买、一卖仓位 仓位 股票代码 级别 持仓时间 序号 资金额度 这种把资金分成五份交易，你的交易正确率为60%，那么你的亏损风险为13.7% 上表中的头寸管理策略： 1）投资组合：选择本阶段热点板块的龙头股一支，以中线投资角度持有，且一次性以确定的级别交易。选择一支本阶段最活跃、振幅足够大的股票以本级别和次级别的交易为限。第三支选择最活跃、成交量大的股票或权证以确定的短线级别交易。 2）资金份数：分为五份 3）加码的数量：如表，资金加码选择激进型加码模式 4）仓位：80% 1、头寸管理，以资金额度来分类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100% 20% 　 5分钟 超短 4 20% 30% 50% 20% 　 5分钟 短 3 20% 30% 50% 30% 　 30分钟以上 中短 2 　 　 100% 30% 　 日线 中 1 50-100万元 三买、三卖仓位 二买、二卖仓位 一买、一卖仓位 位 级别 持仓时间 序号 资金数量 如果交易正确率为60%，你的资金分为8份，亏损分险为3.9% 上表中的头寸管理策略： 1）投资组合：选择本阶段热点板块的龙头股一支，以日线投资角度持有，再选择本阶段热点板块的龙头股一支，以中线投资角度持有，且一次性以确定的级别交易。且一次性以确定的级别交易。选择一支本阶段最活跃、振幅足够大的股票以本级别和次级别的交易为限。第四支选择最活跃、成交量大的股票或权证以确定的短线级别交易。共四支股票。 2）资金份数：分为八份 3）加码的数量：如表，金加码选择激进型加码模式 4）仓位：75% 1、头寸管理，以资金额度来分类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100% 15% 　 5分钟 超短 6 20% 30% 50% 15% 　 5分钟 短 5 20% 30% 50% 15% 　 30分钟 短 4 20% 30% 50% 15% 　 30分钟 短 3 　 　 100% 20% 　 日线 中 2 　 　 100% 20% 　 日线 中 1 100-500万元 三买、三卖仓位 二买、二卖仓位 一买、一卖仓位 仓位 股票代码 级别 持仓时间 序号 资金数量 上表中的头寸管理策略： 1）投资组合：选择本阶段热点板块的龙头股两支，以日线投资角度持有。再选择本阶段热点板块最活跃、振幅足够大的三支股票以本级别和次级别的交易为限。第六支选择最活跃、成交量大的股票或权证以确定的短线级别交易。共六支股票。 2）资金份数：分为