巴塞尔协议三..ppt

巴塞尔协议Ⅲ 一、背景 三、产生过程（略）四、主要内容 五、影响 六、“中国版巴塞尔协议Ⅲ” “中国版巴塞尔协议Ⅲ”的主要内容： * * 一、产生背景 二、产生过程（中国参与情况）（略） 三、主要内容 四、影响 五、中国版的巴塞尔协议Ⅲ ——金融改革的又一重要里程碑 ● ● 主要背景：2008年金融危机的爆发 暴露出的问题： ㈠全球银行整体资本质量不佳 ㈡现行监管体系未对杠杆率进行一致监管 ㈢金融业的顺周期性未引起足够重视 ㈣对系统性风险考虑不足 雷曼兄弟的破产为例 ㈠增加资本要求 1.最低普通股要求 最低普通股要求，即弥补资产损失的最终资本将由现行的2%严格调整到4.5%。调整将分阶段实施到2015年1月1日结束。一级资本（包括普通股和其他建立在更严格标准之上的合格金融工具）也要求由4%调整到6%。（见附件一） 2.建立资本留存超额资本 央行行长和监管当局负责人集团一致认为，在最低监管要求之上的资本留存超额资本将应达到2.5%，以满足扣除资本扣减项后的普通股要求。 根据经济环境建立零到2.5%的“逆周期资本缓冲”。 3.建立逆周期资本缓冲 （二）过渡时期安排 1.2013年达到的最低资本要求 自2013年1月1日起，银行应符合以下新的相对于风险加权资产（RWAs）的最低资本要求： 3.5%，普通股/风险加权资产； 4.5%，一级资本/风险加权资产； 8.0%，总资本/风险加权资产。 2.普通股和一级资本过渡期要求 到2013年1月1日，最低普通股要求将由2%提高到3.5%，一级资本将由4%提高到4.5%。到2014年1月1日，银行将必须达到普通股4％和一级资本5.5%的最低要求。到2015年1月1日，银行将必须达到普通股4.5％和一级资本6%的最低要求。总资本一直要求保持8%的水平。 3.扣减项比例过渡期安排 监管的调整（即扣减项和审慎过滤器），将从2014年1月1日从普通股中减去扣减项的20%，到2015年1月1日的40%，到2016年1月1日的60%，2017年1月1日的80%，最后到2018年的1月1日100%。 4.资本留存超额资本过渡期安排 在2016年1月到2018年1月间分阶段实施，并从2019年正式生效。在2016年，计提风险加权资产的0.625%，随后每年增加0.625个百分点，直到达到2019年的风险加权资产的2.5%。 5.资本中需要取消的项目过渡期安排 现有的政府部门的资本注入将到2018年1月1日后被取消。从2013年1月1日起，不再作为核心资本或者附属资本的非普通权益的资本工具将通过10年逐步取消。从2013年1月1日起，在确定这类资本工具的名义价金融工具的增值部分的计算将在其到期后逐步取消。不符合核心资本条件的资本工具将自2013年1月1日起从核心资本中扣除 6.对LCR和NSFR的时间安排 在2011年观察一段时间后，流动资金覆盖率（LCR）将于2015年1月1日被引入。修订后的净稳定资金比率（NSFR）将变动到2018年1月1日执行的最低标准。 巴 塞 尔 协 议 Ⅲ 重新定义一级资本 提高资本金充足率 巨 大 的 融 资 压 力 美国？ 欧洲国家？ 中国（见下） 一 个 指 导 意 见 三 个 办 法 《中国银行业实施新监管标准指导意见》 《商业银行杠杆率管理办法》 《资本充足率管理办法》 《商业银行流动性风险管理办法》 中国银监会在2011年10月前连续出台了： 自2012年1月1日开始实施 1. 资本充足率监管。“中国版巴塞尔协议Ⅲ”在 “巴塞尔协议Ⅲ”基础上要求一级核心资本充足率达 到5%，比“巴塞尔协议Ⅲ”高出0.5%。从而在新标准 实施后，商业银行一级核心资本要求达到7.5%，系统 重要性银行和非重要性银行的资本充足率分别不低于 11.5%和10.5%。 2. 流动性风险监管。“中国版巴塞尔协议Ⅲ”在 “巴塞尔协议Ⅲ”基础上进一步丰富了流动性风险监 管指标，建立了流动性覆盖率（LCR）、净稳定融资 比例(NSFR)、流动性比例、存贷比四个监管指标和核 心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度及同 业负债集中度四个监测指标， LCR和NSFR都应高于 100%，流动性比率应高于25%，存贷比大于75%。 3. 杠杆率监管。一级资本占调整后表内外资产余 额不低于4%，比“巴塞尔协议Ⅲ”标准高出1%。 4. 贷款损失准备监管。鉴于我国商业银行传统业务以贷款为主，因此“中国版巴塞尔协议Ⅲ”增加了贷款拨备率