金融工程专业简介.pptVIP

你为什么读大学？ 你为什么选择金融工程专业？ 大学是一种经历，一个成长的渠道。 选择专业依据：个人兴趣、就业前景 1.金融工程专业定位 是一个什么样的专业？ 培养目标是什么？ 毕业流向何处？ 它是一个什么样的专业？ 20世纪末期，在以美国为代表的西方发达国家，公司财务、商业银行和投资银行业务的迅猛发展导致了一门新学科的诞生，这就是金融工程。 金融工程有很多种名称，比如Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, Computational Finance。 目前在学术界达成初步共识的定义是由最早提出金融工程学概念的美国金融学教授 John Finnerty 提出的：“金融工程学包括金融工具创新与方法的设计、 开发和应用, 并对解决金融中存在的问题进行创造性的探索”。 成立于1991年的 “ 国际金融工程师学会 ”（International Association of Financial Engineers，IAFE）推出广义的金融工程学的定义：“金融工程是将工程思维引入金融区域综合地采用各种工作技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性的解决各种金融问题”。 不管称谓如何，都是以数学工具和计算技术来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。 这个专业偏重创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施以及对金融问题给予创造性的解决。 参与金融工程的人员一般被称之为金融工程师。他们在金融工程活动中扮演着金融交易方案制定者(市场参与者)、新观念的创造者和钻法律空子者(在法律边缘活动的人)的角色。其中最后一种角色表现在税收领域，就是金融工程师们的税收筹划活动。 一般来说, 金融工程学的内容包括三个方面： 1、新型金融产品和金融工具的设计和开发。 金融工具是用于交换、结算、投资、融资的各种货币性手段, 它包括基础金融工具和衍生金融工具。 基础金融工具主要有利率或债务工具的价格、外汇汇率、股票价格或指数, 以及商品期货价格。 衍生金融工具由基础工具衍生而来, 主要包括远期、期货、期权和互换四种基本衍生工具和由它们通过变化、组合、合成三种方式再衍生出来的一种结构性和复杂型的衍生产品。 2、创造性地为解决某些金融问题提供系统、完备的解决办法。 通过应用前沿性的数量分析技术、电子通信技术、自动化系统工程、人工智能技术等对客户所面临的收益和风险状况进行评估、取舍、分解和重组。设计研究风险管理技术，从整体上构筑更为完善的金融体系 ,以增强整个金融市场的稳定性和有效性。 3、新型金融手段的开发，即为解决某些金融问题提出完备的方法，包括公司融资结构的创造，企业兼并收购方案的设计，资产证券化的实施等。 金融工程专业与金融专业的差别 美国独立的金融工程专业培养主要设立在硕士研究生阶段，比如Stanford， Columbia，Chicago，Cornell等名校就是只有金融工程专业而没有金融专业。 金融工程学的理论性与抽象性是比较强的，它广泛应用数学、物理和工程学方法，用数理语言代替日常语言来阐述金融思想。因此，金融工程学对数学的要求是蛮高的，高校也更倾向于招收理科生。 而大部分高校的金融学专业是文理兼收的，对数学的要求也没有那么高。一般高校的金融学专业只是要求学数四(数学中最简单的一级)，个别高校会要求到数三。 金融工程学在国内发展得比较晚，发展也不是很成熟。就开设的院校数量来说，开设金融工程的不如金融学的多，一般是财经类重点院校或综合性大学开设金融工程学专业。对于就业而言，证券行业要求比较高的金融衍生工具分析能力，学金融工程学相对比较占有优势。 金融工程学与金融学研究的内容大体是一致的，只是研究方法不同，因此各自的侧重点也就有所不同。传统金融学更多的是以基础变量为研究对象和基本工具的，比如利率、汇率、货币供应等等，而金融工程主要依赖金融衍生工具，比如期货期权、远期、互换等等。 在开设专业课程方面,金融工程更重视数理技术,而金融学则注重经济知识。 金融工程专业的培养目标 在美国，金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由商学院、数学系和工程学院联合授课。但由于其课程集中于金融领域，所以深度远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。 金融工程研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。 美国金融工程人才培养的相关学位有三种： 设在商学院的金融工程硕士，如：加州大学Berkeley分校的Hass