商业银行市场风险管理(陈燕玲).pptVIP

商业银行市场风险管理 主讲人 陈燕玲 ylc1101@ 主要内容： PartⅠ 认识市场风险 PartⅡ 管理市场风险 PartⅢ 案例分析 PartⅠ 认识市场风险 内容安排： Ⅰ-1 认识风险 Ⅰ-2 认识市场风险 Ⅰ-3 认识市场风险管理 Ⅰ-1 认识风险 一、与本行业务有关的风险 （一）本行目前经营业绩与财务状况反映了多项非日常性的不良贷款处置 （二）日后本行贷款组合的实际损失可能大于贷款减值损失准备 （三）本行的信贷风险集中于若干行业 （四）本行贷款的抵押品或保证未必可以完全保障本行不受相关的信用风险的影响 （五）本行可能无法符合中国银监会制定的资本充足要求 （六）本行不能保证本行的风险管理和内部控制政策与程序，能够有效控制或抵御所有信用风险及其他风险 （七）本行面临若干与运营改革措施相关的风险 （八）因本行产品、服务和业务范围的不断扩大而使本行承担新的风险 （九）本行未必能够完全察觉和防止本行员工或第三方的诈骗或其他不当行为 （十）本行可能面临流动性风险 （十一）本行可能面临与信息科技系统有关的风险 （十二）本行作出的某些资产负债表外的承诺使本行面临相关信用风险 （十三）本行必须遵守境内外监管机构颁布的运营要求和指导原则，而不符合监管要求可能导致罚款、制裁及其他处罚 （十四）本行并未拥有本行所占用部分物业的物业权证，本行租赁的部分物业的出租方未取得或未向本行提供相关物业权证或所有权人同意转租的函件 （十五）本行受华融公司发行的债券的若干风险影响 （十六）本行最大股东能够对本行产生重大影响 二、与我国银行业有关的风险 （一）本行面临我国银行业竞争日趋激烈的风险 （二）我国银行业的监管环境正在转型中，可能有所改变 （三）本行面对利率变化及其他市场风险，而本行对冲市场风险的能力有限 （四）国内法规对银行的投资范围作出若干限制，从而在一定程度上限制了本行为追求较高回报而将投资组合多元化或对冲有关本行人民币资产风险的能力 （五）本行面临与境内外监管机构检查监督相关的风险 （六）本行信贷风险管理的有效性受到在国内所能得到的信息的质量和范围的影响 （七）本行的贷款分类及其他制度在某些方面有别于某些国家或地区 （八）本行贷款损失准备根据中国会计准则确定，如中国会计准则或其应用 （九）本行无法保证本招股说明书中有关我国、我国经济及我国和全球银行业的事实、预测和统计的准确性和可比性 （十）本行股东质押股份的能力受到适用国内法律及监管规定限制 （十一）收购本行已发行股份的5%或以上均须取得中国银监会的事先批准 三、其他相关风险 （一）社会经济环境的变化，可能影响本行的业务 （二）股利的支付受我国法律法规的限制 （三）本行受到国家货币兑换的限制，并会受到未来汇率变化的影响 （四）本行正在同时进行H股发行并拟在香港联交所挂牌上市。上市后本行H股股价的波动可能会影响本行A股的股价 （五）本行过去分派的股利未必反映日后的股利政策 （六）本行郑重提醒投资者不应依赖报章或其他传媒有关本行A股发行或H股发行的报导或由本行发放有关H股发行的资料 Ⅰ-1 认识风险 市场风险 Ⅰ-1 认识风险 市场风险 是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 信用风险 是指合同的一方不履行义务的可能性，包括贷款、掉期、期权及在结算过程中的交易对手违约带来损失的风险。信用风险是商业银行面临的最主要风险。除了传统的贷款业务外，信用风险还广泛地存在于结算、担保等各种表内外业务之中。 操作风险 是指由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的危险。 Ⅰ-1 认识风险 “在过去20年，我们已经目睹了近120多个银行危机，这120多个危机发生在100多个国家和地区中，对大部分国家来说，为这些危机所付出的沉重代价占据了GDP总额的15％，造成了很重大的经济损失。总体来看，这些重大的经济成本将近两万亿美元，这相当于对发展中国家进行官方援助的总额。” －－－世界银行副行长卡拉里 1980～1993年，美国储贷协会 1990～2002年，日本 1988～1993年，挪威 1991～1994年，瑞典 1994年，墨西哥 1997～1998年，东南亚、日本、韩国、香港、俄罗斯 1999年，巴西 2000年，土耳其 2001年，阿根廷 1974年，德国赫斯塔特银行、美国富兰克林银行倒闭 1992年，国际信贷商业银行倒闭 1994年，法国里昂信贷银行爆出巨亏：500亿法郎 1995年，英国巴林银行倒闭：18亿美元 1995年，日本大和银行巨额亏损：11亿美元 1996年，日本三井住友银行巨额亏损：17亿美元 1997年，英国国民西敏士银行巨额亏损：5000万英镑 2002