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风险管理复习材料 风险类 商业银行的整体风险控制环境包括： 公司治理、内部控制、合规文化以及信息系统四项要素 ２、监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。 ３、风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计。 ４、银行经营的八大类风险之一为法律风险。合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。 ５、商业银行的风险暴露分类一般可以分成以下6类： 主权类、股权类、金融机构类、公司类、零售类、其他类 (1)金融机构类含：银行类、非银行类 (2)公司类含：中小企业、专业贷款、一般公司 (3)零售类含：个人住户抵押贷款、合格循环零售、其他零售 (4)其他类含：购入应收款、资产证券化 ６、各类风险识别 产品成本增加、收益下降属于行业风险， 提供电子银行服务属于竞争对手风险， 根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险， 产品研发失败属于项目风险， 技术故障造成的经济损失属于技术风险 7、风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括由： 了解机构　　　　（２）风险评估 （３）规划监管行动　　（４）准备风险为本的现场检查 （５）实施风险为本的现场检查并确定评级 （６）监管措施、效果评价和持续的非现场监测 8、在风险为本的持续经营监管框架中，风险评估是风险为本的监管最为核心的步骤。 9、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括：宏观经济因素、行业风险、区域风险。 10、非财务因素主要包括： 宏观经济、社会及自然环境分析 行业风险分析 生产和经营风险分析 管理层风险分析 11、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理公开主要有三个方面的内容： 一是监管立法和政策标准公开； 二是监管执法和行为标准公开； 三是行政复议的依据、标准、程序公开 12、商业银行流动性监管指标中核心监管指标包括： 流动性比率、流动性缺口率、核心负债比率、人民币超额准备金率、外币超额备付金率 13、商业银行流动性监管指标中辅助监管指标包括： 经调整资产流动性比例、存贷款比例 14、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标 其计算公式为，最大一家客户贷款总额÷资本净额×100% 取得贷款的客户可以是：法人、自然人、其他经济组织、个体工商户 14、风险监管核心指标主要分为： 风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。 15、风险抵补类指标用以衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括： 盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面 16、商业银行主要面临汇率风险的有： 外汇交易风险（银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸、为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸） 外汇结构性风险（银行资产与负债之间的币种不匹配） 17、中国银监会现场检查重点内容包括： 业务经营的合法性 (2)风险状况和资本充足性 (3)资产质量 (4)流动性、(5)盈利能力、 (6)管理水平和内部控制 (7)市场风险敏感度 18、现场检查对银行风险管理的重要作用体现四个方面： 发现和识别风险 保护和促进作用 反馈和建议作用 评价和指导作用 战略风险 19、商业银行面临的战略风险有： (1)行业风险 (2)技术风险 (3)品牌风险 (4)竞争对手风险 (5)客户风险 (6)项目风险 (7)其他外部风险 20、战略风险管理的基本做法包括： 明确董事会和高级管理层的责任 建立清晰的战略风险管理流程 采取恰当的战略风险管理方法 操作风险 21、操作风险评估的主要方法有：自我评估法、损失分布法、风险地图法 22、风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录 23、业务管理部门作为操作风险防控的第一道防线 24、操作风险可以分为由以下引发的风险： 内部程序、人员、系统、外部事件 25、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂， 从内部因素来看，包括：人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险; 从外部因素来看，包括：经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等 26、引发操作风险外部事件主要包括： 外部欺诈／盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害和恐怖威胁 27、操作风险评估准备包括： 准备、评估、报告 (1)准备阶段：确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息 (2)评估阶段：识别和评估剩余风险、提出优化方案 (3)报告阶段：整合评估成果、提交报告 28、风险评估包括两个方面的内容：全面风险管理框架的评估、实质性风险评估 29、操作风险评估的后续管理流程包括：检查、整改、考核 30、在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于： (1)支持风险评估 (2)建立损失数据库