虚拟变量回归培训课件(ppt 65页).ppt

第七章 虚拟变量回归; 在对在校学生的消费行为进行的调查中,发现在校生的消费行为呈现多元化的结构。人际交往消费、手机类消费、衣着类消费、化妆品类消费、电脑类消费、旅游类消费占有较大的比例；而食品类消费、学习用品类消费不突显。 显然,男女生在消费上存在差异。为了了解男、女生的消费支出结构差异，应当如何建立模型？ 面临的问题：如何把男女生这样的非数量变量引入方程？; 问题的一般性描述;第八章 虚拟变量回归;第一节 虚拟变量;一、基本概念;计量经济学中，将取值为0和1的人工变量称为虚拟变量。虚拟变量也称：哑元变量、定性变量等等。通常用字母D或DUM加以表示（英文中虚拟或者哑元Dummy的缩写）。 对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现。 ;虚拟变量的设置规则涉及三个方面: 1.“0”和“1”选取原则 2.属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量 数量的关系 3.虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等 方面的问题; “0”和“1”选取原则;;定性因素的属性既可能为两种状态，也可能为多种状态。例如，性别（男、女两种）、季节（4种状态），地理位置（东、中、西部），行业归属，所有制，收入的分组等。;;研究居民住房消费支出 和居民可支配收入 之间的 数量关系。回归模型的设定为： 现在要考虑城镇居民和农村居民之间的差异，如何办？ 为了对 “城镇居民”、“农村居民”进行区分，分析 各自在住房消费支出 上的差异，设 为城镇; 为农村,则模型为 (模型有截距，“居民属性”定性变量只有两个相互排斥 的属性状态（ ），故只设定一个虚拟变量。);若对两个相互排斥的属性 “居民属性” ，仍然 引入 个虚拟变量，则有 则模型（1）为 则对任一家庭都有： ， 即产生完全共线，陷入了“虚拟变量陷阱”。 “虚拟变量陷阱”的实质是：完全多重共线性。 ; ;第二节 虚拟解释变量的回归; 在计量经济学中，通常引入虚拟变量的方式分为 加法方式和乘法方式两种：即 实质:加法方式引入虚拟变量改变的是截距； 乘法方式引入虚拟变量改变的是斜率。 ; 以加法方式引入虚拟变量时，主要考虑的问 题是定性因素的属性和引入虚拟变量的个数。 分为四种情形讨论： （1）解释变量只有一个定性变量而无定量变量，而且定性变量为两种相互排斥的属性； （2）解释变量分别为一个定性变量（两种属性）和一个定量解释变量；;（3）解释变量分别为一个定性变量（两种以上属性）和一个定量解释变量； （4）解释变量分别为两个定性变量（各自分别是两种属性）和一个定量解释变量； 思考： 四种加法方式引入虚拟变量会产生什么效应？;（1）一个两种属性定性解释变量而无定量变量的情形;（2) 一个定性解释变量（两种属性）和一个定量解释变量的情形;共同的特征：截距发生改变（？）;（3）一个定性解释变量（两种以上属性）和一个定量解释变量的情形;*;（4）两个定性解释变量（均为两种属性）和一个定量解释变量的情形;夏季、农村居民;; 运用OLS得到回归结果，再用t检验讨论因素 是否对模型有影响。;加法方式引入虚拟变量的主要作用为： 1.在有定量解释变量的情形下，主要改变方程 截距； 2.在没有定量解释变量的情形下，主要用于方 差分析。 ;基本思想 以乘法方式引入虚拟变量时，是在所设立的模型中，将虚拟 解释变量与其它解释变量的乘积，作为新的解释变量出现在 模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。或者将模 型斜率系数表示为虚拟变量的函数，以达到相同的目的。 乘法引入方式: （1）截距不变； （2）截距和斜率均发生变化； 分析手段：仍然是条件期望。;模型形式： 例：研究消费支出 受收入 、年份状况 的影响 ;（2）截距和斜率均发生变化;;三、虚拟解释变量综合应用;（1）结构变化分析; 例：比较改革开放前、后我国居民（平均）“储 蓄—收入”总量关系是否发生了变化？ 模型的设定形式为 ：;显然，只要 、 不同时为零，上述模型就能刻画改革开放前后我国居民储蓄收入模型结构是否发生变化。;问题： 1.本例中，平行、共点回归、不同的回归三模型的经济学背景解释是什么？ 2.如何进行结构变化判断？ 3.是否可对(2)、(3)分别进行 OLS 估计？为什么？ 4.若分别对(2)、(3)进行 OLS 估计应注意什么？;（2）交互效应分析;为了捕获该影响，设 。假设边际消费倾向 依赖于财产 。一个简单的表示方法就是 。代入消费函数，有： 由于 捕获了收入和