计量经济学案例集.pdf

案例分析一 关于计量经济学方法论的讨论 问题：利用计量经济学建模的步骤，根据相关的消费理论，刻画我国改革开放以来的边际 消费倾向。 第一步：相关经济理论。首先了解经济理论在这一问题上的阐述，宏观经济学中，关于消 费函数的理论有以下几种：①凯恩斯的绝对收入理论，认为家庭消费在收入中所占的比例取 决于收入的绝对水平。②相对收入理论，是由美国经济学家杜森贝提出的，认为人们的消费 具有惯性，前期消费水平高，会影响下一期的消费水平，这告诉我们，除了当期收入外，前 期消费也很可能是建立消费函数时应该考虑的因素。关于消费函数的理论还有持久收入理 论、生命周期理论，有兴趣的同学可以参考相应的参考书。毋庸置疑，收入和消费之间是正 相关的。 第二步：数据获得。在这个例子中，被解释变量选择消费，用cs 表示；解释变量为实际可 支配收入，用 inc 表示（用 GDP 减去税收来近似，单位：亿元）；变量均为剔除了价格因素 的实际年度数据，样本区间为 1978～2002 年。 第三步：理论数学模型的设定。为了讨论的方便，我们可以建立下面简单的线性模型： 第四步：理论计量经济模型的设定。根据第三步数学模型的形式，可得 式中：cs=CS/P ，inc=(1- t)*GDP/P ，其中 GDP 是当年价格的国内生产总值，CS 代表当年价 格的居民消费值，P 代表 1978 年为 1 的价格指数，t=TAX/GDP 代表宏观税率，TAX 是税收 总额。ut 表示除收入以外其它影响消费的因素。 第五步：计量经济模型的参数估计 根据最小二乘法，可得如下的估计结果： 常数项为正说明，若 inc 为 0，消费为 414.88 ，也就是自发消费。总收入变量的系数  为 边际消费倾向，可以解释为城镇居民总收入增加 1 亿元导致居民消费平均增加 0.51 亿元。 另外，根据相对收入理论，我们可以得到下面的估计结果： 1 上述结果表明加入消费的上期值以后，边际消费倾向的数据发生了明显的变化，究竟选择 哪一个模型，可以在以后的案例讨论中进行说明。 第六步：假设检验。 可以利用 t检验和 F 检验来见模型参数的显著性。例如，在（1.2）式中，边际消费倾向估 计量的标准差估计值是 0.01，从而可以计算出 t值为 15，如果给定显著性水平为 5%，查表 得到临界值 t0.025(21)=2.08，因此可以拒绝总收入系数为 0的原假设，认为边际消费倾向 的估计量是统计显著的。 第七步：预测。 如果要对此模型的预测功能进行评价，可以用 1978～1999 年的 22 年数据进行参数估计， 用 2000～2002 年的数据作为检验性数据，考察实际值和预测值的差别。图 1.1 将因变量的 实际值和预测值画在一起进行比较。 第八步：利用模型进行控制或制定政策。 资料来源：/C102/Asp/Root/Index.asp?Mode=1Url= 东北财经大学计量经济学精品课程 2 案例分析二 我国城市居民家庭消费函数——一元线性回归模型 一、研究的目的要求 居民消费在社会经济的持续发展中有着重要的作用。居民合理的消费模式和居民适度的 消费规模有利于经济持续健康的增长，而且这也是人民生活水平的具体体现。改革开放以来 随着中国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，居民的消费水平也不断增长。但是在看 到这个整体趋势的同时，还应看到全国各地区经济发展速度不同，居民消费水平也有明显差 异。例如，2002 年全国城市居民家庭平均每人每年消费支出为 6029.88 元, 最低的黑龙江省 仅为人均 4462.08 元，最高的上海市达人均 10464 元，上海是黑龙江的 2.35 倍。为了研究全 国居民消费水平及其变动的原因，需要作具体的分析。影响各地区居民消费支出有明显差异 的因素可能很多，例如，居民的收入水平、就业状况、零售物价指数、利率、居民财产、购 物环境等等都可能对居民消费有影响。为了分析什么是影响各地区居民消费支出有明显差异 的最主要因素，并分析影响因素与消费水平的数量关系，可以建立相应的计量经济模型去研 究。 二、模型设定