有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共78页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
§6.1 序列相关性
Serial Correlation
1
引子:t检验和F检验一定就可靠吗?
研究居民储蓄存款Y 与居民收入X 的关系：
Y =+ X +u
t 1 2 t t
用普通最小二乘法估计其参数，结果为
ˆ
Y =27.9123+0.3524X
t t
（1.8690）(0.0055)
t = (14.9343) (64.2069)
R 2 0.9966 F 4122.531
2
检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统
计量较大，说明居民收入X 对居民储蓄存款 Y 的
影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量
为4122.531，也表明模型异常的显著。
但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量
都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为
什么?
3
§6.1 序列相关性
一、序列相关性概念
二、产生序列相关性的原因
三、序列相关性的后果
四、序列相关性的检验
五、具有序列相关性模型的估计
六、案例
4
一、序列相关性概念
对于模型
Y = +X +X +…+X + i=1,2, …,n
i 0 1 1i 2 2i k ki i
随机项互不相关的基本假设表现为
Cov( , )=0 ij , i,j =1,2, …,n
i j
如果对于不同的样本点，随机误差项之间存在
某种相关性，则认为出现了序列相关性。
5
自相关（auto correlation ），又称序列相关
（serial correlation ）是指总体回归模型的随
机误差项之间存在相关关系。即不同观测点
上的误差项彼此相关。
6
如果仅存在
E( )0 i=1,2, …,n
i i+1
称为一阶序列相关，或自相关（autocorrelation ）
自相关往往可写成如下形式：
= + -11
i i-1 i
其中： 被称为 协方差系数 （coefficient
文档评论（0）