《计量经济学》第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法.pdf

第九章第九章 第九章第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法时间序列计量经济学模型的理论与方法 时间序列计量经济学模型的理论与方法时间序列计量经济学模型的理论与方法 第一节第一节 时间序列的平稳性及其检验时间序列的平稳性及其检验 第一节第一节 时间序列的平稳性及其检验时间序列的平稳性及其检验 第二节第二节 随机时间序列模型的识别和估计随机时间序列模型的识别和估计 第二节第二节 随机时间序列模型的识别和估计随机时间序列模型的识别和估计 第三节第三节 协整分析与误差修正模型协整分析与误差修正模型 第三节第三节 协整分析与误差修正模型协整分析与误差修正模型 §9.1§9.1 时间序列的平稳性及其检验时间序列的平稳性及其检验 §§9.19.1 时间序列的平稳性及其检验时间序列的平稳性及其检验 一、一、问题的引出问题的引出：非平稳变量与经典回归：非平稳变量与经典回归 一一、、问题的引出问题的引出：：非平稳变量与经典回归非平稳变量与经典回归 模型模型 模型模型 二、二、时间序列数据的平稳性时间序列数据的平稳性 二二、、时间序列数据的平稳性时间序列数据的平稳性 三、三、平稳性的图示判断平稳性的图示判断 三三、、平稳性的图示判断平稳性的图示判断 四、四、平稳性的单位根检验平稳性的单位根检验 四四、、平稳性的单位根检验平稳性的单位根检验 五、五、单整单整、趋势平稳与差分平稳随机过程、趋势平稳与差分平稳随机过程 五五、、单整单整、、趋势平稳与差分平稳随机过程趋势平稳与差分平稳随机过程 一、一、问题的引出问题的引出：非平稳变量与经典：非平稳变量与经典 一一、、问题的引出问题的引出：：非平稳变量与经典非平稳变量与经典 回归模型回归模型 回归模型回归模型 ⒈常见的数据类型⒈常见的数据类型 ⒈⒈常见的数据类型常见的数据类型 到目前为止到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有，经典计量经济模型常用到的数据有：： 到目前为止到目前为止，，经典计量经济模型常用到的数据有经典计量经济模型常用到的数据有：： • 时间序列数据时间序列数据 （time-series data) ； 时间序列数据时间序列数据 • 截面数据截面数据(cross-sectional data) 截面数据截面数据 • 平行平行/面板数据面板数据 （panel data/time-series cross-section 平行平行 面板数据面板数据 data) ★时间时间序列数据是最常见序列数据是最常见，也是最常用到的数据，也是最常用到的数据。 时间时间序列数据是最常见序列数据是最常见，，也是最常用到的数据也是最常用到的数据 ⒉经典回归模型与数据的平稳性⒉经典回归模型与数据的平稳性 ⒉⒉经典回归模型与数据的平稳性经典回归模型与数据的平稳性 • 经典回归分析经典回归分析暗含暗含着一个重要着一个重要假设假设：：数据是平稳的数据是平稳的。。 经典回归分析经典回归分析暗含暗含着一个重要着一个重要假设假设：：数据是平稳的数据是平稳的。。 • 数据非平稳数据非平稳，大样本下的统计推断基础，大样本下的统计推断基础——“一致性一致性” 数据非平稳数据非平稳，，大样本下的统计推断基础大样本下的统计推断基础 一致性一致性 要求要求——被破怀被破怀。。 要求要求 被破怀被破怀。。 • 经典回归分析的假设之一经典回归分析的假设之一：解释变量：解释变量X是非随机变是非随机变 经典回归分析的假设之一经典回归分析的假设之一：：解释变量解释变量 是非随机变是非随机变 量量 量量 • 放宽该假设放宽该假设：：X是随机变量是随机变量，则需进一步要求，则需进一步要求：： 放宽该假设放宽该假设：： 是随机变量是随机变量，，则需进一步要求则需进一步要求：： (1)X与随机扰动项与随机扰动项 µµ 不相关不相关 ∶∶Cov(X,µµ)=0 与随机扰动项与随机扰动项 µµ 不相关不相关 ∶∶ µµ (2)