第二章 标准线性回归模型（2）.pdf

第二章标准线性回归模型（2） 1、控制变量的思想 n 多元模型中每个变量的回归系数，可以 理解为在模型中其他解释变量所代表的 因素保持不变的情况下，该变量对被解 释变量的影响 这就是所谓的控制 1、控制变量 n 被解释变量 n 解释变量 n 控制变量 1、控制变量 1、控制变量 n 条件收敛的验证 一般认为经济增长具有收敛性，即落后国家（人均 GDP较低）会比先进国家（人均GDP较高）具有更高 的GDP增长率，但实证分析的结果并不 持此种观 点，所以有学者提出条件收敛的概念，即增长率的高 低取决于一个国家或地区实际增长水平与稳态增长水 平之间的差距，而非仅仅由实际增长水平决定。差距 越大，平均增长率会越高，反之则较低。条件收敛理 论意味着：如果两国有相同的稳态增长水平，落后国 家会具有较高的增长率。 1、控制变量 n 如果控制了不该控制的变量，如该变量 和核心解释变量高度相关，或具有因果 关系，则也会影响估计的可靠性 2、因果分析的方法 n 相关不是因果 有因果的关系可以不相关 无因果的关系可以表现出相关 2、因果分析的方法 n 回归模型只具有相关意义，不具有因果 意义 吸烟 肺癌 某种基因 2、因果分析的方法 6、因果分析的方法 患癌症 未患癌症 吸烟 40 60 不吸烟 20 80 女性 男性 患癌症 未患癌症 患癌症 未患癌症 吸烟 0 60 40 0 不吸烟 0 80 20 0 Granger检验 n 检验要求估计如下回归 p p Y a X b Y u t i t i j t j 1t i1 j 1 q q X l X d Y u t i ti j t j 2t i1 j 1 Granger检验 n 检验统计量 SSRr SSRur / p F SSR / n k ur SSR 为Y对Y的滞后项的回归的残差平方和； r SSR 为包括了X 的滞后项和Y的滞后项的回归的残差平方和； ur p 为滞后项的个数，k为无约束回归（ur ）中待估参数的个数。 Granger检验 n 3点注意： 1、在检验之前，要先保证序列的平稳性， 或者具有协整关系； 2、控制变量问题 3、检验结果对滞后长度敏感。 Granger检验 n Granger检验