中级计量经济学 第六章 多元线性回归模型估计技术.pdf

第六章 多元线性回归模型估 计技术 主要内容  虚拟变量的使用  分布滞后模型  截面和时间序列混合数据  丢失观察值的处理 2 虚拟变量 (Dummy variable)  虚拟变量是取值为1或0的变量；  例子：  性别：男性=1，女性=0；  政策：改革后开始=1，改革开始前=0；  地区：南方=1，北方=0；  技术采用：采用者=1，未采用者=0；  态度：支持=1，不支持=0。  从前面的例子可以看出，虚拟变量从性质上将观察对象区 分为不同的类。  虚拟变量既可以用作自变量，也可以用作因变量。 3 使用虚拟变量作自变量  在应用工作中，有时需要使用虚拟变量作为解释 变量，以反映因变量由于某种原因而出现跳跃式 的变化/转折。  在模型中引入虚拟变量有两种基本方式： 截距虚拟变量 斜率虚拟变量 1 如果i属于所考虑的组 D  一般形式： i  0 如果i不属于所考虑的组   对于模型是否有必要包含虚拟变量，可以通过统 计检验方法来确定。 4 截距虚拟变量  考虑以下的简单模型，包括一个连续型解 释变量x和一个虚拟变量d； Y =  +  X +  d + u 0 1   估计系数可以被作是截距项的移动因子 如果d=0，那么E(Y) =  +  X 0 1 如果d=1，那么E(Y)=( + ) +  X 0 0 1  在模型中，d = 0用作基准组。 5 截距虚拟变量的作用 Y Y = ( +) + X 0 0 1 d = 1 斜率= 1  d = 0 0 Y =  + X 0 1 假定 0 0 0 X 6 用虚拟变量做多种分类  我们可以用虚拟变量来处理多种分类；  农业生产函数中可以用虚拟变量代表不同地区，以反映其自然条 件和经济环境的差别；  行为模型中可以用虚拟变量反映不同时期的政策。  考虑对行政区域采取分东、中、西三个地区的情况：  用De表示东部，凡是东部省份De=1，其他省份De=0；  用Dc表示中部，凡是中部