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计量经济学14自相关.pdf

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第三部分 实践中的 回归分析 Chp 14 自相关 主要内容  自相关的概念及性质  自相关的后果  自相关的诊断  自相关的补救措施  小结 14-2 一、自相关的概念及性质  自相关:按时间(时间序列数据)或空间 (截面数据)排列的观察值之间的相关关 系 异方差通常与截面数据有关;自相关通常与时 间序列数据有关 14-3 对于模型 Yi=B +B X +B X +…+B X +u 0 1 1i 2 2i k ki i i=1,2, …,n  随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(u , u )=0 ij , i,j =1,2, …,n i j  如果对于不同的样本点,随机误差项之间 不再是不相关的,而是存在某种相关性, 则认为出现了序列相关性(Serial Correlation)或 自相关(autocorrelation) 。 14-4 在其他假设仍成立的条件下,序列相关即意 味着:E(u u )0 i j 或  2 L E u u      1 n  cov u E uu M O M       E u u L 2     n 1   2      1n      2 2  Ω I  2      n1  14-5 如果仅存在 E(u u )0 i=1,2, …,n i i-1 称 为 一 阶 自 相 关 , ( First-order autocorrelation ) 自相关往往可写成如下形式: u =u

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