第三章 回归诊断及处理方法.pdf

第三章 回归诊断及处理方法 主要内容  异方差的产生原因、后果、诊断方法以 及处理方法；  自相关的产生原因、后果、诊断方法以 及处理方法；  多重共线性的产生原因、后果、诊断方 法以及处理方法； 一、异方差问题及其处理  异方差产生的经济背景  异方差的影响  异方差诊断方法  异方差的处理 （一）异方差产生的经济背景  异方差（heteroscedasticity） 当i j 时     var u var u i j （一）异方差产生的经济背景  收入与消费  CD生产函数 （一）异方差产生的经济背景  随解释变量数值的变化，随机因素影响 的力度不同  遗漏重要的解释变量 （二）异方差的影响 1、最小二乘估计不再具有最小方差的优良性 ˆ  1    1         cov  X X X E uu X X X 2   1  X X 2、将使得回归系数标准差的估计失准，使得t 检验失效 3、 SSR/ （n-k-1）不再是随机误差方差的无 偏估计，从而使得F检验失效 （二）异方差的影响  以一元线性回归模型为例 ˆ  2  1 ~ N 1 , l   XX  l X X Y ˆ XY i i 1 l l XX XX X X 2 2 ˆ i i   var 1 2 l XX 2 2 如果  i 2 ˆ    var 1 l XX （二）异方差的影响  普通最小二乘的标准误估计 2 ˆ  SSR 1   var 1 l n 2 l XX XX ˆ ˆ   var  se 1 1  存在异方差时真实的标准误