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第六章 联立方程计量经济模型 理论与方法 Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model • §6.1 联立方程计量经济学模型的提出 • §6.2 联立方程计量经济学模型的基本 概念 • §6.3 联立方程计量经济学模型的识别 • §6.4 联立方程计量经济学模型的估计 • §6.5 联立方程计量经济学模型的讨论 §6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题 ⒈ 研究对象 单方程计量经济学模型是用单一方程描述某一经 济变量与影响该变量变化的诸因素之间的数量关系， 它研究单一的经济现象，揭示其中的单向因果关系。 但是，经济现象极为复杂，很多情况下，不是单 一方程所能描述的那种简单的单向因果关系，而是 相互依存、互为因果的; 联立方程计量经济学模型研究的是复杂的经济系 统，而不是单个经济活动，必须用一组方程才能描 述清楚; “系统”的相对性。国民经济学是一个系统，一个地 区的经济也是一个系统，甚至某一项经济活动也是 一个系统。 ⒉一个简单的宏观经济系统 • 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I 和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系 统。 • 假定政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 • Y、C、I是相互影响并互为因果的，C和I取决于 国内生产总值Y ，但反过来又影响Y 。 • 所以无法用一个方程描述它们之间的关系，就需 要建立一个由多个方程组成的方程系统。 C  Y       t 0 1 t 1t I  Y  Y       t 0 1 t 2 t 1 2 t    Y C I G  t t t t • 第一个方程表示居民消费总额由国内生产总 值决定； • 第二个方程表示投资总额由国内生产总值和 前一年的国内生产总值共同决定； • 第三个方程表示国内生产总值由居民消费总 额、投资总额和政府消费额共同决定，在假 定进出口平衡的情况下，是一个恒等式。 二、计量经济学方法中的联立方程 问题 问题主要表现在三个方面 ⒈随机解释变量问题 C   Y   t 0  1 t  1t  I   Y  Y   t 0  1 t  2 t 1  2 t Y C I G    t t