《中级计量经济学》.pdf

《中级计量经济学》 蒋岳祥 课程简介 课程号： 课程名称(含英文主) ：研究生《中级计量经济学》（Intermediate Econometrics ） 学分：2 周学时：4 预修课程：经济学、高等数学、概率论和数理统计 内容简介： 首先介绍计量经济学中必须具备的数学知识如高等代数中矩阵、概率论与数 理统计中点估计、有效估计、一致估计、区间估计、假设检验、大样本与极限理 论等。而后介绍古典线性回归模型、多元线性回归模型、带有线性约束的多元线 性回归模型及其假设检验、正态线性统计模型的最大似然估计、古典线性的大样 本理论、非球形扰动与广义最小二乘、异方差性、非线性回归模型等。 选用教材或参考书： 教材： William H. Greene ，Econometrics Analysis, fourth edition 。 参考书： 1．William H. Greene ，经济计量分析，Econometrics Analysis 的翻译, 中国社会 科学出版社。 2 ．课件。 教学大纲 课程号： 课程名称(含英文主) ：研究生《中级计量经济学》（Intermediate Econometrics ） 学分：2 周学时：4 预修课程：经济学、高等数学、概率论和数理统计 一、课程的教学目的和基本要求： 本课程为已具备经济学，概率论和数理统计以及初级计量经济学的研究生开 设的《中级计量经济学》。目的是为他们今后在经济和金融领域能够独立开展科 学研究和调查提供坚实的统计与计量经济学的方法与技巧。本课程的重点是使学 生充分掌握和理解以下三个方面的知识与技能： 1．计量经济学的理论与原理； 2 ．计量经济学中广泛使用的统计推断知识，方法与技巧； 1 3 ．掌握各种模型需要的条件与模型的局限性和适用性。 二、课程内容与学时分配 第一章 引言…………………………………………………………………..1 学时  计量经济学概念  为什么学计量经济学  计量经济学模型 第二章 矩阵的基础知识……………………………………………………..4 学时  矩阵的概念与运算  矩阵的特征根与特征向量  矩阵的二次型与二项式  矩阵的微分 第三章概率论与数理统计……………………………………………………..4 学时  随机变量与概率  分布函数与中心极限定理  二元态分布与多元正态分布  样本与样本的分布函数  统计量及其分布  点估计  有效估计  一致估计  区间估计  假设检验 第四章 古典线性回归模型…………………………………………………..4 学时  古典线性回归模型与其假设条件  最小二乘回归  方差分析  最小二乘统计量的有限样本性质  预测 第五章 多元线性回归模型…………………………………………………..4 学时  多元线性回归模型与其假设条件  最小二乘回归  方差分析  最小二乘统计量的有限样本性质  预测 2 第六章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验…………………4 学时  带有线性约束的多元线性回归模型与其假设条件  线性约束的检验  参数带有约束的最小二乘回归  Wald 检验  实例 第七章 正态线性统计模型的最大似然估计………………………………..4 学时  模型及其假设条件  模型求解  与最小二乘估计量的比较 第八章 古典线性回归的大样本理论………………………………..4 学时  最小二乘统计量的有限样本性质  古典回归模型的渐近分布理论  最小二乘估计量的渐近正态性  标准检验统计量的渐近行为 第九章 非线性