巴塞尔新协议全面风险管理培训资料.ppt

Date * Date * Date * Date * Date * Date * Date * 计算违约概率的最低要求： 信息/技术必须基于长期的经验 评级技术需要分析与主观判断调整的支持 数据可以是内部违约经验数据或银行间的共享数据 银行可以将其内部级别与外部评估机构的评级进行映射 分析必须包括对使用的违约概率的比较 需要至少来自一个数据源的不少于5年的数据积累 Date * Date * Date * Date * Date * 《巴塞尔新资本协议》的要求： 第一支柱：内部评级法最低要求 第一支柱： 新协议第444段“用户测试”要求：“在采用内部评级法的银行中，内部评级及对违约和损失的估计在信贷审批、风险管理、内部资本配置和公司治理，都发挥着必不可少的作用。从设计和功能上，仅是为内部评级提供参数的内部评级体系是不能接受的。” 第二支柱：“健全的资本评估”和“风险的全面评估” 中国银监会指引 “为实施内部评级法，商业银行必须建立完善的操作流程和组织体系，保证内部评级结果的独立性、公正性和一致性” “推动国内大型商业银行实施新资本协议，引导这些银行提升风险管理能力，建立与此相关的产品定价机制、资本配置机制及绩效考核机制” 将内部评级法应用于信贷审批、信用风险管理以及其他领域的职能中，将有助于提高银行的整体风险管理能力和管理效率。 Date * Date * Date * Date * Date * Date * 《巴塞尔新资本协议》的要求： 第一支柱：内部评级法最低要求 第一支柱： 新协议第444段“用户测试”要求：“在采用内部评级法的银行中，内部评级及对违约和损失的估计在信贷审批、风险管理、内部资本配置和公司治理，都发挥着必不可少的作用。从设计和功能上，仅是为内部评级提供参数的内部评级体系是不能接受的。” 第二支柱：“健全的资本评估”和“风险的全面评估” 中国银监会指引 “为实施内部评级法，商业银行必须建立完善的操作流程和组织体系，保证内部评级结果的独立性、公正性和一致性” “推动国内大型商业银行实施新资本协议，引导这些银行提升风险管理能力，建立与此相关的产品定价机制、资本配置机制及绩效考核机制” 将内部评级法应用于信贷审批、信用风险管理以及其他领域的职能中，将有助于提高银行的整体风险管理能力和管理效率。 Date * * Date * 总体而言，我们认为农行的风险管理特别是信用风险管理还停留在传统的风险管理阶段，这主要体现在： 主要依赖专家主观判断，缺乏对风险的定量化； 侧重于对贷款的单笔判断，而缺乏从组合的层次进行分析； 简单地以风险控制为目标，而缺乏积极主动的风险管理； 市场、信用、操作风险分散管理，缺乏从全面风险管理的角度进行整合。 通过引入IRB体系，可以实现对风险的量化并引入国际先进银行领先的风险管理理念和体系，从而达到： 从定性到定量风险管理的转变，实现对风险的更精确的量化和管理； 从单笔资产到组合管理的转变，避免集中性和系统性风险； 从被动风险管理到主动风险管理的转变，实现有进有退，进退有据； 从风险的分散管理到集中管理的转变，有效整合各种风险。 Date * Date * Date * 当你自己咬你自己的时候是操作风险，当其他某个人咬你的时候是信用风险，当整个世界都咬你的时候是市场风险。 Date * Date * Notwithstanding these general principles, even banks using comprehensive models to measure their market risk may still incur risks in positions which are not captured by their internal trading risk management models, for example, in remote locations, in minor currencies or in negligible business areas. Any such risks that are not included in a model should be separately measured and reported using the standardized methodologies. Date * Date * The measurement Date * Date * Date * Date * Date * 2009年7月 第*页 根据《商业银行市场风险管理指引》，市场风险限额体系由不同类型和不同层次的限额组成。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。 限额可以分