互联网金融评分模型的开发经验分享.pdf

互联网金融评分模型的 开发经验分享 刘时斌 @数信互融 刘时斌 数信互融高级分析经理 金融统计学硕士。法国INSA de Toulouse 曾在SAS任职负责风险产品开发超过十年、拥有丰富 的风险产品开发经验 作为SAS中国和北京大学战略合作项目实施人、在北 京大学连续三年主讲“统计分析和商务智能”课程（42 学时、3学分），培养北大学生超过200人。 邮箱：liushibin@ifre.co 微信：liushibin_qd 手机 风险类别-BASEL 信用评分 欺诈风险 资产负债管理 信用风险 流动性风险 操作风险 市场风险 风险管理：零风险？ RAROC （Risk Adjusted Return on Capital ）即风险调整资本收益 平衡收益和风险，即收益/风险,承担每单 位风险的基础上收益的最大化. 风险管理 金融的本质： 风险定价 r = 100% !! r = ? P=50% 1万 2万 1万 1-P=50% 2 = (1 + r ) * P + (1 + r ) * (1-P) 金融的本质： 风险定价 r = 100% !! 我们的模型服务对象 标 普 大中型企业信用评估 穆 迪 惠 誉 小微型企业信用评估 德国IPC 个人/消费者信用评估 FICO 模型的适用性 IFRE模型 粗粒度 好贷-IFRE 信用宝-IFRE ZKBC-IFRE 帝友-IFRE …… 中等粒度 P P P 2 2 2 P P P … 获 违 细粒度 … 贷 约 模 模