GARCH类模型建模的Eviews操作.pdf

GARCH类模型 建模的Eviews操 作 1 Eviews软件简介 2 时间序列建模 3 实例操作 Eviews简介 Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为 计量经济学观察，本意是对社会经济关系与经 济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技 术进行“观察”，称为计量经济学软件包。 使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关 系，并用得到的关系去预测数据的未来值。 Eviews简介 Eviews的应用范围包括： ■应用经济计量学 ■总体经济的研究和预测 ■金融数据分析 ■销售预测及财务分析 ■成本分析和预测 ■蒙地卡罗模拟 ■经济模型的估计和仿真 ■利率与外汇预测等等 Eviews主要功能： 操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种 计量分析和统计分析，使数据管理、处理和分 析简单方便。其主要功能有：  （1）采用统一的方式管理数据，通过对象 、视图和过程实现对数据的各种操作；  （2）输入、扩展和修改时间序列数据或截 面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成 新的序列；  Eviews主要功能：  （3）计算描述统计量：相关系数、协方差 、自相关系数、互相关系数和直方图；  （4）进行T 检验、方差分析、协整检验、 Granger 因果检验；  （5）执行普通最小二乘法、带有自回归校 正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶 段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩 估计法、ARCH 模型估计法等；  （6）对二择一决策模型进行Probit、logit 和Gompit 估计； Eviews主要功能：  （7）对联立方程进行线性和非线性的估计；  （8）估计和分析向量自回归系统；  （9）多项式分布滞后模型的估计；  （10）回归方程的预测；  （11）模型的求解和模拟；  （12）数据库管理；  （13）与外部软件进行数据交换。 Page 　 7 2 时间序列建模 时间序列建模步骤 3 实例操作 实例操作 上证180指数收益率波动率分析 本次选取了上证180指数于2008年8月1日到 2010年11月3日的收盘价，共548个观测值。并 以此建立序列{p}，进而构建其对数收益率序列 {r}，对序列{r}建立条件异方差模型，并研究 其收益波动率。 上证180指数：是上海证券交易所对原上证 30指数进行了调整并更名而成的，其样本 股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性 的180种样本股票。它反映上海证券市场的 概貌和运行状况，能作为投资评价尺度及 金融衍生产品基础的基准指数。 数据来源：上海证券报  /sseportal/index/cn/common/zshq.jsp#7 建立新的工作文件 选择菜单File/New/workfile，则出现数据的频率 对话框。如图 Page 　 13 可在 Workfilefrequency中选择数据的频率，可 选的频率包括年度、半年、季度、月度、星期、天 （每周5天、每周7天）以及非时间序列或不规则数 据。 可在Start date文本框中输入起始日期，End date文本框中输入终止日期，年度与后面的数字 用：分隔。 Page 　 14 具体的日期的表示法为： 年度：二十世纪可用两位数，其余全用四位数字；如 ：从1999到2009，只需在Start date中输入