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中国町转换债券定价研究
论文指导小组成员
胡庆康 教授
谢为安 副教授
陆前进 副教授
胡涵钧 副教授
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中国-口，转换债券定价研究
目录
第一章绪论：研究的背景和意义………………………………………………………………7
第二章：文献综述………………………………………………………………………………。7
2．1国外可转换债券定价理论研究………………………………………………………。7
2．1．1利率期限结构……………………………………………………………………．8
2．1．2期权部分定价……………………………………………………………………．．8
2．1．3常见的几种可转债定价模型……………………………………………………9
2．2国内可转换债券定价理论研究………………………………………………………．．10
2．2．1基于国外模型的中国可转债定价理论………………………………………。10
2．2．2国内创新的可转债定价模型……………………………………………………10
第三章：可转换债券概述………………………………………………………………………12
3．1可转债的定义：………………………………………………………………………。12
3．2可转换债券的主要术语以及条款……………………………………………………12
3．3可转换债券的发展历程………………………………………………………………“
3．4：可转换债券的性质和一般价值规律…………………………………………………15
3．4．1可转换债券的价值构成和投资策略……………………………………………15
3．4．2可转换债券的性质I灭分…………………………………………………………17
第四章：可转换债券内含期权的定价方法分析和比较………………………………………19
4．1常见的期权定价方法…………………………………………………………………。19
4．1．1
Black．Scholes定价方法…………………………………………………………19
4．1．2蒙特卡罗模拟……………………………………………………………………21
4．1．3二义树模型……………………………………………………………………．．22
4．1．4有限差分方法……………………………………………………………………23
4．2四种期权定价方法的比较……………………………………………………………．25
4．2．1
B．S方法作为唯一的解析定价方法的优越性…………………………………25
4．2．2三种数值方法优缺点比较………………………………………………………25
第五章我国可转债条款下的定价模型…………………………………………………………26
5．1我国可转换债券的具体条款和所隐含的期权………………………………………27
5．2具体条款下可转换债券的理论定价模型……………………………………………28
5．2．1可转换债券价格所满足的控制方程……………………………………………28
5．2．2终端条件与边界条件…………………………………………………………．．29
第六章我国可转换债券定价的实证分析……………………………………………………。30
6．1定价方法的选择………………………………………………………………………。30
6．2样本的选择和基本条款介绍…………………………………………………………．31
6．2．1发行公司基本介绍……………………………………………………………。31
6．2．2民生转债的基本条款……………………………………………………………32
6．2．3巨轮转债的基本条款…………………………………………………………。34
6．3我国可转换债券定价模型的
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