第五讲 联立方程模型初步.pdf

第五讲 联立方程模型初步 一．什么是联立方程模型 二．联立性偏误 三．联立方程模型的识别 四．联立方程模型的估计 什么是联立方程模型 例题5.1：需求与供给模型  D    Q   P  Y u （结构方程） 0 1 t 2 t t  t S Q  P  T v （结构方程）    t  t t 0 1 2  t D S Q Q （恒等式）   t t D S 内生变量：Q 、Q 、P 外生变量：Y、T 什么是联立方程模型 例题5.2：IS模型 C  Y d u （结构方程）    t 0 1 t t   I   r v （结构方程）  t 0 1 t t  T  Y w （结构方程）    t 0 1 t t  d Y Y T （恒等式）  t t t    Y C I G （恒等式）  t t t t d 内生变量：C、Y、Y 、T、I 、r 外生变量：G 什么是联立方程模型 例题5.3：犯罪率与警察部门规模 Crime  Police  Edu u （结构方程）      t 0 1 t 2 t t Police  Crime v （结构方程）    t 0 1 t t 内生变量：Crime、Police 外生变量：Edu 参看课本例题15.1、15.2 什么是联立方程模型 几个概念 联立方程模型（simultaneous equation model, SEM ） 内生变量（endogenous variable ） 外生变量（exogenous variable ） 结构方程/行为方程（s