第7章 单方程回归模型的几个专门问题.pdf

第 7 章 单方程回归模型的几个专门问题 7.1 虚拟变量 7.1.1 虚拟变量的概念及作用 1．虚拟变量的内涵 在计量经济学中，我们把反映定性（或属性）因素变化，取值为0 和1的人工变量称为 虚拟变量 (Dummy Variable)，或称为哑变量、虚设变量、属性变量、双值变量、类型变量、 定性变量、二元型变量、名义变量等，习惯上用字母D表示。例如， 1 男性 1 就业 1 城镇居民   1 D  ；D  ；D  ；D  销售旺季 0 农村居民 0 女性 0 失业 0 销售淡季     2．引入虚拟变量的作用 引入虚拟变量的作用，在于将定性因素或属性因素对因变量的影响数量化。 (1)可以描述和测量定性（或属性）因素的影响； (2)能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的精度； (3)便于处理异常数据。设置虚拟变量 (即将异常数据作为一个特殊的定性因素)。例如： 1 异常时期  D  0 正常时期 7.1.2 虚拟变量的设置 1．虚拟变量的设置规则 (1)一个因素多个属性 若定性因素有 m 个不同属性或相互排斥的类型，在模型中则只能引入 m-1 个虚拟变量， 否则会产生完全多重共线性。 例7.1.1 设居民住房消费函数为 y b b x u (7.1.1) t 0 1 t t 其中， y 为第 t 个居民的住房消费支出，x 为第 t 个居民的可支配收入。m=2，引入m-1=2-1=1 t t 个虚拟变量D： 1 城镇居民  D  0 农村居民  居民住房消费函数为 y b b x D u (7.1.2) t 0 1 t t t 当D =1 时， y (b ) b x u ，表示城镇居民住房消费支出；当D =0 时， t t 0 1 t t t y b b x u ，表示农村居民住房消费支出。通过检验系数 的显著性，可以判断不 t 0 1 t t 同类型居民对住房消费支出是否有显著影响。 但在此例中，若引入 m=2个虚拟变量： 1 城镇居民 1 农村居