Session 10 商业银行风险管理.pdf

Session 10 商业银行风险管理商业银行风险管理 1 内容 一、商业银行风险的识别和估计 二、理论根源与现实起因 三三、银行业风险管理策略银行业风险管理策略 2 一、商业银行风险的识别和估计 商业银行主要面临的风险：  信用风险  国家风险和转移风险  流动性风险  政策风险  利率利率风险险  环境境风险险  市场风险  声誉风险  操作风险  法律风险 3 一、商业银行风险的估计 １、 风险资本法 风险资本（ＣＡＲ，capital at risk）是以客 观的风险测险测量为为基础计算计算的资本数资本数量。 １９８８年，《巴塞尔协议》首次体现了风险 资本的观念，该协议要求银行的资本充足率不 得低于８％。这一要求被称为世界银行业的一 条“铁律”。 4 资本充足率＝ 资本净额资本净额 （核核心资本资本+ 附属资本附属资本 – 扣除项扣除项） 加权风险资产(∑各项风险权数*对应的各项资产) 5 ２、受险价值法 ３、风险调整的资本收益法 风险调整的资本收益法由信孚银行创设，是收益与潜 在亏损或ＶａＲ值的比值，是一种新的银行业绩衡量 与资本配置方法。 依据该方法在对资金使用进行决策时，不以盈利的绝 对水平作为评判基础，而是以该资金风险基础上的盈 利贴现值作为依据。 6 ４、信用度量矩阵模型 １９９７年４月，ＪＰ摩根与其他几个国际银 行共同研究推出了世界上第一个评估银行信贷行共同研究推出了世界上第一个评估银行信贷 风险的证券组合模型，信贷矩阵模型（Credit Metrics）。 7 ５、全面风险管理模式 对整个机构内各个层次的业务单位以及各个种 类风险的通盘管理类风险的通盘管理，这种管理将信用风险这种管理将信用风险、市市 场风险、其他风险以及包含这些风险的各种金 融资产与资产组合，承担这个风险的各个业务 单位纳入到统一体系中，对各类风险依据统一 标准进行测量并加总，并依据全面业务的相关 性对风险进行控制和管理。 8 我国商业银行风险的估计  借助不良贷款率这一单项指标，从一个侧面对 我国商业银行风险进行估计和比较。  商业银行经营中产生不良贷款是必然的商业银行经营中产生不良贷款是必然的，但不但不 良贷款应该控制在一定比例之内。不良贷款率 的国际警戒线一般为10%左右。 9 二、理论根源与现实起因  从商业银行的资产负债结构来看，商业银行是