结算数据文件格式说明.doc

结算数据文件格式说明 中国金融期货交易所 2013年8月 文档属性 文件属性 内容 文件名称 中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明 文件编号 CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015 文件版本号 V1.5 文件状态 正式 作 者 中国金融期货交易所技术部 文档编写日期 2006-11-3 文档发布日期 2006年11月 文档变更历史清单 文件版本号 修正日期 修正人 备 注 V1.1 2009-07-07 中金所技术部 修改移仓文件格式 V1.2 2009-11-26 中金所技术部 修改结算会员资金情况表格式 V1.3 2013-7-3 中金所技术部 去除TXT格式说明 V1.4 2013-8-30 中金所技术部 修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表 V1.5 2014-5-12 中金所技术部 修改国债分项资金、增加做市商手续费减免、策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表 V1.6 2014-9-24 中金所技术部 组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型 增加交叉汇率的结算文件格式说明 V1.7 2015-1-22 中金所技术部 修改国债期货客户分项资金明细文件，更名为客户分项资金明细文件，并增加质押额变动、有价证券业务手续费 新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)” 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 “变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表” “变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表” 新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表” 修改结算会员资金情况表中项目中文名称 V1.3去除TXT格式的结算文件说明 V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”； 新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。 V1.5修订内容： “申报单”中合约字段长度增加到30，申报价字段类型改为字符型； 增加做市商手续费减免表; 修改资金状况表的“应收手续费”字段的含义; 增加组合策略保证金相关的策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表 V1.6修订内容 组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型 增加交叉汇率的结算文件格式说明 V1.7修订内容： 1、“国债期货客户分项资金”，命名为“客户分项资金”，并增加质押额变动、有价证券业务手续费 2、新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)” 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc419472684 第一章 DBF格式 PAGEREF _Toc419472684 \h 6 HYPERLINK \l _Toc419472685 1 申报单 PAGEREF _Toc419472685 \h 6 HYPERLINK \l _Toc419472686 1.1 文件命名 PAGEREF _Toc419472686 \h 6 HYPERLINK \l _Toc419472687 1.2 文件格式 PAGEREF _Toc419472687 \h 6 HYPERLINK \l _Toc419472688 2 成交单 PAGEREF _Toc419472688 \h 6 HYPERLINK \l _Toc419472689 2.1 文件命名 PAGEREF _Toc419472689 \h 6 HYPERLINK \l _Toc419472690 2.2 文件格式 PAGEREF _Toc419472690 \h 7 HYPERLINK \l _Toc419472691 3 标准合约结算表 PAGEREF _Toc419472691 \h 7 HYPERLINK \l _Toc419472692 3.1 文件命名 PAGEREF _Toc419472692 \h 7 HYPERLINK \l _Toc419472693 3.2 文件格式 PAGEREF _Toc419472693 \h 7 HYPERLINK \l _Toc419472694 4 标准合约结算明细表 PAGEREF _Toc419472694 \h 8 HYPERLINK \l _Toc419472695 4.1 文件命名 PAGEREF _Toc419472695 \h 8 HYPERLINK \l _Toc419472696 4.2 文件格式 PAGEREF _Toc419472696 \h 8 HYPERLINK \l