东北财经的大学 2016级博士研究生 计量经济学 复习备考资料.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 计量经济学 复习资料 一、虚拟变量：（20分） （给出实际经济问题，根据目标设计虚拟变量，写出模型。考察一种群体异质。完整考察如何设计，如何运用到模型中。） 注意事项： （1）注意虚拟变量陷阱是指一般在引入 HYPERLINK /wiki/%E8%99%9A%E6%8B%9F%E5%8F%98%E9%87%8F \o 虚拟变量 虚拟变量时要求如果有m个定性变量，在 HYPERLINK /wiki/%E6%A8%A1%E5%9E%8B \o 模型 模型中引入m-1个虚拟变量。否则，如果引入m个 HYPERLINK /wiki/%E8%99%9A%E6%8B%9F%E5%8F%98%E9%87%8F \o 虚拟变量 虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性的情况。我们一般称由于引入 HYPERLINK /wiki/%E8%99%9A%E6%8B%9F%E5%8F%98%E9%87%8F \o 虚拟变量 虚拟变量个数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题，称为虚拟变量陷阱。 （2）虚拟变量的应用分为两种情况：虚拟变量做解释变量和虚拟变量做被解释变量（定性相应模型）。 （3）要掌握虚拟变量引入模型的三种方法，即加法模型、乘法模型和既加又乘模型。 1、举例说明如何引进加法模式、乘法模式和既加且乘模型建立虚拟变量模型。 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义 （1）如果设定模型为 虚拟变量单独做解释变量，此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 （2）如果设定模型为 虚拟变量与一个数值变量相乘后做解释变量，此时模型仅影响斜率，差异表现为截距项的和，因此也称为乘法模型。 （3）如果设定模型为 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为既加且乘模型。 例题1 考虑下面的模型：其中，Y表示大学教师的年薪收入，X表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（10分） 1. 基准类是什么？ 2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 3. 若B4B3，你得出什么结论？ 答案： （1）基准类是本科学历的女教师。 （2）B0表示刚参加工作的本科学历女教师的收入，所以B0的符号为正。 B1表示在其他条件不变时，工龄变化一个单位所引起的收入的变化，所以B1的符号为正。B2表示男教师与女教师的工资差异，所以B2的符号为正。 B3表示硕士学历与本科学历对工资收入的影响，所以B3的符号为正。 B4表示博士学历与本科学历对工资收入的影响，所以B4的符号为正。 （3）若B4B3，说明博士学历的大学教师比硕士学历的大学教师收入要高。 例题2 性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响可能有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。 性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。 第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为： 例题3 考虑下面的模型： 其中，Y——MBA毕业生收入，X——工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大学。 （1）基准类是什么？ 基准类是东北财经大学MBA毕业生。 你预期各系数的符号如何？ 预期B1的符号为正；B2的符号为正；B3的符号为负。 （1）如何解释截距B2 、B3？ 截距B2反应了清华大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别；截距B3反应了沈阳工业大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别。） （2）若B2B3，你得出什么结论？ （3）如果B2B3，我们可以判断清华大学MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学MBA毕业生的收入。 二、异方差和自相关问题（25分） （一）异方差问题 模型，如果出现，对于不同的样本点，随机扰动项的方差不再是常数，而且互不相同，则认为出现了异方差。 在现实经济中，异方差性经常出现，尤其是采用截面数据作样本的计量经济学问题。例如：工业企业的研究与发展费用支出同企业的销售和利润之间关系的函数模型；服装需求量与季节、收入之间关系的函数模型；个人储蓄与个人可支配收入之间关系的函数模型等。检验异方差的主要思路就是检验随机扰动项的方差与解释变量观察值的某种函数形式之间是否存在相关性。 异方差的三大后果： 一是最小二乘估计不再是有效估计量，最小二乘法做出的估计量是无偏、线性但不是有效估计量； 二是相关参数的t检验、模型F检验失效； 三是估计量的方差是有偏的，参数或因变量预测的置信区间的估计精度下降（甚至这种区间估计是失效的）。 2