基于ARMA_GARCH模型的股票价格分析与预测_杨琦.pdfVIP

４６ ６ 数 识Ｖｂｌ． ４６ Ｎｏ． ６ 第 卷第 期学的实践与认 ， Ｍ Ｍ Ｃ Ｒ Ｃ ＹＭ ． ２ ０１６ ３月ＴＨＥ ＴＩ Ｓ Ｉ  Ｐ ＣＴＩ Ｅ ＮＤ ＴＨＥＯＲ ａｘ ２０１６ 年 Ｎ ，  ＲＭ －Ｇ ＲＣＨ 型 价 预 基于 模 的股票 格 析与 测 分 显 ＊ 杨 琦， 曹 兵 北 工商大 理 北 １００ＣＭ８ （ 京 学 学院， 京 ） ： 用 间 公用 ６００６３５ 票 预 ． 摘 要 利 时 序列 模型对大众 （ ） 股 价格进行分析与 测 首先， 通 初 立 ＲＭ 拟 后 通 过对数据的 步分析， 建 合模型； 然 ， 过模型检验发现模 型残 入 Ｈ Ｍ － 差 中 在条件 方差 性， 通过加 Ｇ ＲＣ 项消 除条件 方差性， 到 了 Ｒ 存 异 异 得 Ｇ ＲＣＨ 拟 合模型； 后 证分析结 果表 明 了 模 型 有效性与 准确 性． 最 实 的 ： ＲＭ ＲＭ － Ｇ Ｒ Ｈ 关键 间序 型 Ｃ 型 票预 Ｒ 件 词 时 列； 模 ； 模 ； 股 测； 软 １ 引 言 股 至 天 段 一 以 天 情 在 票乃 期货市场中， 每 各个时 的价格放在 起考虑可 分析某 的价格变化 况 而观 和 一 情况 以 天 ， 察 析其中 种价格的连续变化 则可 致了解每 的价格 化 如何分析 分 大 变 ， 股 面 变动、 涨 度 少， ． 理 和 测 票在 时间的价格 跌幅 到多