时间序列的平稳性及其检验.pdf

第七章 时间序列的平稳性及其检验 时间序列平稳性的检验方法  看时序图  计算样本自相关函数  单位根检验  PP检验  协整  误差修正模型 时间序列和时间序列模型  时间序列：  各种社会、经济、自然现象的数量指标按照时间次 序排列起来的统计数据。  一个时间序列数据可以视为它所对应的随机变量或 随机过程（stochastic process）的一个实现 （realization）  时间序列分析模型：解释时间序列自身的变化 规律和相互联系的数学表达式  确定性的时间序列模型  随机时间序列模型 3 随机过程与随机序列 设T为某个时间集，对t T，取x 为随机变量， t 对于该随机变量的全体 x ,t T  t   当取T为连续集，如T (, )或T [0, ) 等,则称 x 为随机过程   t 当取T为离散集，如T ，2，1，0，1，2， 或T   1，2， 等，则称 x 为随机序列或者离散型随机过程。     t 4 连续型 严（强） 平稳过程 随机过程 平稳的 离散型 宽平稳过程 非平稳的 5 时间序列分类  随机过程的一次实现称为时间序列，也 用{x }或x 表示。 t t  与随机过程相对应，时间序列分类如下： 6 连续型（心电图，水位纪录仪，温度纪录仪） 时间序列 从相同的时间间隔点上取自连续变化的 序列（人口序列） 离散型 一定时间间隔内的累集值（年粮食产 量，进出口额序列） 7 随机过程与时间序列的关系  随机过程: {x , x , …, x , x ,}