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CTA策略在商品市场的运用
CTA策略在商品市场的运用
——绝对收益再探索
——绝对收益再探索
国泰君安证券2013年金融工程与衍生品策略会
国泰君安证券2013年金融工程与衍生品策略会
证券研究报告2013年8月4 日
杨喆 （分析师） 刘富兵（分析师）
邮件：yangzhe@ 邮件： liufubing@
电话：021 电话： 021
证书编号：S0880511010020 证书编号： S0880513060001
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程序化交易系列研究报告
• 《CTA策略在商品市场的运用》
——程序化交易系列研究之八
• 《CTA：海外绝对收益之路》
——程序化交易系列研究之七
• 《R-Breaker模型后续测试及优化》
• 《全球顶尖程序化交易模型研究》
• 《股指期货量价结合交易策略探索》
• 《股指期货改进布林交易模型（IBTM ）》
• 《股指期货即日交易模型（DTM ）》
• 《程序化交易的模型和应用》
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目录
海外CTA基金的全球化投资
R-breaker模型在国内商品中的运用
商品期货与股指期货的业绩比较
CTA基金的全球化投资 3
CTA基金可以投资在全球的商品期货、股指期货、利率、外汇等市场，把握全球
市场中任何一个或多个市场间所存在的投资机会。并且期货市场还在继续发展以
满足市场对更多新期货品种的需求。
全球期货市场
资料来源：芝加哥商品交易所
CTA交易系统的多品种投资 4
据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》评选的全球业绩一致
性最佳的交易系统，有70%投资于多个市场，投资于单一市场的系统也会投资于
多个交易品种。据barclayhedge统计，2012年底多市场投资的CTA基金规模为
1894.5亿美金，占据了绝大多数。
全球顶尖交易系统
交易系统名称 按周期分 使用市场
Aberration 长线 多市场
Andromeda 长线 多市场
Brix 长线 多市场
Checkmate 中线 多市场
Dollar Trader 长线 外汇
Golden SX 长线 多市场
R-Breaker 日内
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